导读:本文包含了模型设定检验论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:时变参数,傅里叶变换,蒙特卡洛模拟,联动
模型设定检验论文文献综述
杨利雄,李庆男[1]（2018）在《基于傅里叶变换的时变参数回归模型:估计、设定检验和实证应用》一文中研究指出回归模型参数的时变性会严重影响模型的拟合程度和预测效果。基于卡尔曼滤波的时变参数模型需要估计很多的参数,因而造成效率损失。基于傅里叶变换建立一个简单的变系数回归模型,给出估计方法并证明参数收敛于真实值,并给出了模型设定检验的方法。通过蒙特卡洛模拟表明:新建立的时变参数回归模型能很好地处理连续的、随机的和跳跃的时变参数模型。最后,将新建立的方法应用于研究股市联动关系,发现:不考虑系数的时变性可能给出误导性结论,考虑时变性能捕捉更为丰富的联动特征。(本文来源于《统计与信息论坛》期刊2018年02期）
罗远波[2]（2017）在《带长记忆异方差误差项的时间序列模型的设定检验》一文中研究指出近叁十年来,基于半参数和非参数技术所提出的统计量被广泛地运用到独立的和短记忆时间序列模型的设定检验。然而,经济学,环境学和金融应用方面的研究表明,很多实际的时间序列数据都表现出了长记忆的性质。因此,本文主要研究带长记忆异方差误差项的时间序列模型的设定检验问题。在一定的假设条件下,我们推广了前人同方差误差项模型的结果。对于非线性时间序列模型Yt=m(Xt)+ σ(Xt)e 中未知函数m(.)的假设问题,当Xt～i.i.d.,{et}是长记忆严平稳线性过程时,我们提出了一般的检验统计量,并建立了该统计量的渐近分布理论。为了检验所提出的统计量在实际中的应用效果,我们首先通过参数自助法对统计量有限样本分布的1-γ水平临界值lγ进行了估计。为了检验该估计值的渐近性质,我们比较了不同参数设定下检验统计量的经验水平和功效值。最后,有限样本的数据模拟结果表明,本文提出的渐近理论和估计的临界值的实际效果都比较理想。(本文来源于《南京大学》期刊2017-05-15）
何云中[3]（2016）在《几类典型一维扩散模型设定检验分析》一文中研究指出连续时间扩散模型是资产价格、利率和其他金融数量建模很好的工具,研究者们常利用设定的扩散模型进行衍生证券的定价、套期保值和风险管理。针对扩散模型设定检验方面的研究一直在不断的发展和完善。本文主要就一维扩散模型设定检验的方法进行了深入的研究,提出将自助法与广义残差拟合优度检验法相结合并对Vasicek模型、CIR模型和CKLS模型进行了模拟检验,得到较好的检验效果。首先,给出了对一维扩散模型进行设定检验的零假设和备择假设的条件；提出了一种有效计算扩散模型转移概率密度的方法即基于Hermite多项式的方法估计扩散模型的转移概率密度,在此基础上给出零假设条件下扩散模型广义残差序列的计算；回顾了Hong and Li的检验方法并且指出该方法的缺陷,提出自助法与广义残差拟合优度检验法相结合。其次,具体介绍了叁类典型一维扩散模型即Vasicek模型、CIR模型和CKLS模型,并相应给出这叁类扩散模型的参数估计方法以及转移概率密度的计算,尤其是给出了CKLS模型转移概率密度的数学表达式；针对第二章提出的检验方法对Vasicek模型、CIR模型和CKLS模型进行模拟分析,通过与Hong and Li的检验方法进行比较可知本文所提出的方法更具合理的水平与良好的功效。最后,利用本文所提出的检验方法分别在Vasicek模型、CIR模型和CKLS模型下检验上海银行间同业拆借(一周)利率(日)和伦敦银行间同业拆借(一周)利率(日),通过对模型检验结果和拟合效果的分析,得出CIR模型更符合上海银行间同业拆借(一周)利率(日)的动态特征而CKLS模型更符合伦敦银行间同业拆借(一周)利率(日)的动态特征。(本文来源于《南京理工大学》期刊2016-01-01）
杨文昱,马超群,周忠宝[4]（2015）在《伊藤半鞅框架下资产价格动态模型的非参数设定检验——基于沪深300股指期货超高频数据的分析》一文中研究指出模型设定检验是诊断资产价格动态过程模型误差的主要手段,对于动态投资组合优化、衍生品定价、风险管理等金融决策至关重要。本文采用非参数模型设定检验方法在伊藤半鞅框架下研究沪深300股指期货价格过程。基于沪深300股指期货超高频价格数据的实证结果表明,沪深300股指期货价格过程包含扩散项、有限活动跳跃项以及无限活动跳跃项。该结论对于以沪深300股指期货为工具的风险对冲和高频交易等投资活动以及以沪深300股指期货为标的资产的衍生品设计有重要指导意义。(本文来源于《系统工程》期刊2015年10期）
彭小静,邓明[5]（2015）在《可变系数的空间误差模型构建及其设定检验》一文中研究指出传统的空间面板数据模型利用截距项来体现空间异质性,往往无法完全体现出空间异质性,文章构建一种系数随空间个体变动而变动的空间误差模型,利用系数来考察空间异质性,并可以考察经济关系以及空间关系的个体特征。在一定的模型设定条件下,给出了该模型的叁种设定检验统计量,并推导了这叁种统计量的渐进分布。(本文来源于《统计与决策》期刊2015年08期）
陈强,郑旭,许秀[6]（2014）在《基于鞅转化的利率模型漂移函数的设定检验》一文中研究指出基于切米雷泽(Khmaladze)鞅转化技术,利用标记的参数经验过程构造两种对利率模型漂移函数参数形式的设定检验方法,并给出该检验方法在原假设条件下的渐近性质与检验统计量的计算方法.所提出的利率模型漂移函数设定检验方法不依赖于利率模型的波动函数形式,即使对于复合假设检验问题也具有渐近分布无关性.蒙特卡洛模拟结果表明这些检验方法具有合理的检验水平(size)和检验功效(power).利用这些检验方法对我国的短期利率动态特征进行实证分析也能得到较好的检验效果.(本文来源于《管理科学学报》期刊2014年11期）
张晨,任文茜[7]（2014）在《中国银行业市场竞争结构检验——基于修正的Panzar-Rosse模型设定》一文中研究指出运用Panzar-Rosse方法对我国29家商业银行2007—2011年的市场结构进行检验,结果表明,银行业整体形成了不均衡的垄断竞争结构;同时考虑到不同性质银行机构间的竞争度的差异,分别以4家大型商业银行、12家股份制商业银行、13家城市商业银行作为样本检验了竞争度的变化。结果表明,除了四家大型商业银行形成了完全竞争的市场结构,其他子市场均为垄断竞争状态,竞争程度由高到低分别为:大型商业银行、城市商业银行、股份制商业银行。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2014年04期）
沈根祥,胡志军[8]（2014）在《中国股票市场资产价格模型设定检验》一文中研究指出正确设定股票市场资产价格动态模型对资产定价、投资组合和风险管理具有基本重要性。本文基于随机过程非参数统计推断方法,采用幂变差和门限幂变差构造检验统计量,首次对我国股票市场资产价格半鞅的构成进行检验和分析。采用上证指数、深证成指和沪深300指数日内高频数据的实证结果表明,我国股票市场资产价格过程包含布朗运动积分形成的扩散过程和跳过程,既包含有限活动Poisson大跳过程也包含无限活动Levy小跳过程。在跳扩散过程中引入无限活动Levy跳跃过程才能全面刻画我国股票市场资产价格的动态特征。这一结果为相关研究提供了基础性实证结论。(本文来源于《中国管理科学》期刊2014年02期）
阎晓红[9]（2013）在《基于混合数据的非参数模型设定检验研究》一文中研究指出模型设定研究是计量经济学的重要组成部分,也是计量经济学需要研究的核心问题之一。计量经济学的建模以经济理论为基础,经济理论可以约束一个给定变量对其他变量的影响,但一般不会得到一个确定的函数形式。在利用计量经济学模型进行实证研究的过程中,正确的模型设定是整个研究的基本前提。只有正确的模型设定,才能通过严格的数学推导和统计推断,真正体现出经济过程的运行特征。当一个理论假设在统计检验中被拒绝,通常并不意味着所假设的经济理论不正确,而可能是研究中选择的模型设定形式不正确。当模型的设定与实际经济规律不一致时,就会出现模型的误设现象。如果模型设定有误,则无论怎样改进统计技术,所得到的结论与实际经济现象都会产生较大的偏差。在错误设定的模型之上进行的参数估计和统计推断也就失去了经济意义,从而一致性模型设定检验问题的研究就显得特别重要。因此,从模型设定检验角度出发,探讨了如何恰当构建模型设定检验统计量,具有非常重要的理论意义与应用价值。模型设定检验的研究领域较为广泛,在这里主要对非参数方法检验中的一类——参数回归模型的设定检验问题进行了研究。在参数回归模型设定检验中,大多数假设检验理论都仅限于变量是连续型的情形,然而在经济生活中,经济数据不仅有连续型变量,如收入和年龄等,还具有分类或离散特征的变量,如家庭人数、性别、种族以及由经济主体做出的选择偏好等等,特别是利用微观数据进行回归分析时,离散型变量更为普遍。另一方面,在实证研究中,一个模型同时包含连续型和离散型混合数据的情形也较为常见。因此,对应用于离散型变量、连续型与离散型混合数据下的致性模型设定检验的研究,也同样具有重要的理论意义与应用价值。文章首先对国内外关于非参数模型设定检验的估计方法和检验方法进行了系统梳理,特别是对离散型和连续型混合数据情形下参数回归模型设定检验的研究内容进行了进一步考察。在此基础上,借鉴Hs iao,Li & Racine(2006)的思想,并使用Hardle & Mammen(1993)倡导的积分平方误差度量方式,从不同于残差回归检验的角度构造了一个混合数据下参数回归模型的一致性模型设定检验统计量,并推导了统计量的极限分布,利用仿真模拟的方法对检验统计量的检验水平和检验势进行了研究。这里主要工作包括：在建立于积分平方误差检验方法的基础上,严格推导了混合数据下检验统计量的渐近正态分布性质。利用Monte Carlo模拟方法对有限样本情形进行了模拟,着重考察了该检验统计量在不同临界值以及不同平滑参数选择下的实际检验水平和检验势,此外还比较了与Hsiao,Li & Racine(2006)提出的检验统计量的不同之处与适用范围。模拟实验表明,检验统计量的实际检验水平与名义水平之间没有显着性差异,且实际检验水平对平滑参数不敏感。这与Hsiao, Li & Racine(2006)的实际检验水平表现相当。检验统计量对低频数据的检验能力比Hsiao,Li & Racine(2006)的检验统计量较弱,但对高频数据的检验能力比Hsiao, Li & Racine(2006)的检验统计量略强。另外,通过交错鉴定法选择的平滑参数下的检验统计量优于非参数频率估计法下的检验统计量,能够提高检验势。实证研究方面也作了一些工作,主要对两个不同的模型进行了设定,其中一个为普通的参数线性模型,另一个是能够同时对离散型和连续型变量进行平滑处理的非参数估计方法的模型设定,对我国企业绩效、股权结构和行业特征之间的关系进行了估计和分析。结果表明,企业绩效和国有股股权比重之间存在显着的负相关关系；企业绩效和企业股权集中度之间是正相关的,并且存在显着的“区间效应”；企业绩效和股权结构的关系存在显着的行业差异。另外,模型设定检验表明,非参数方法对样本数据的拟合程度明显优于参数方法。这不仅研究了企业绩效、股权结构和行业特征之间的关系,同时对非参数模型设定检验也提供了实证依据。创新之处主要表现于叁个方面。第一,由于国内对非参数模型设定检验的理论研究还不够广泛,对相关文献没有进行系统梳理,这里对国内外关于非参数模型设定检验的估计方法和检验方法进行了研究,特别是对离散型和连续型混合数据情形下的估计方法和检验方法进行了系统梳理,可以为关注此问题的人提供系统的研究参考。第二,从不同于Hsiao, Li & Racine(2006)的残差回归检验统计量的角度出发,在Hardle & Mammen(1993)的基础上构造了基于积分平方误差的参数回归模型的一致性模型设定检验统计量。它是一个利用非参数核估计技术,最小二乘交错鉴定平滑参数选择法,适用于离散型和连续型混合数据下的模型设定检验方法。文章严格证明了此检验统计量的渐近正态分布性质。同时,还提出了一个wild自举检验统计量,考察了该检验统计量的实际检验水平和检验势,并对不同检验方法的可靠性进行了比较研究。这对回归模型设定检验领域的一般性理论研究给予了一定的理论支持和方法拓展。第叁,将模型设定一致性检验应用于上市企业股权结构、行业特征与企业绩效的实际经济问题中,并通过一个普通的参数线性模型和一个能够同时对离散型和连续型变量进行平滑处理的非参数估计方法的模型设定,进行了估计和分析。这为研究非参数经济问题提供了一些新的思想和方法,也为参数回归模型设定检验问题提供了宝贵的实证依据。(本文来源于《天津财经大学》期刊2013-11-01）
闫晓红[10]（2013）在《模型设定检验的非参数方法研究综述》一文中研究指出模型设定检验是一个难度极大而又极为重要的问题,它是进行统计估计和推断的基础,也是证实或反驳相应的经济理论的依据。文章在阐述非参数方法和一致模型设定检验内涵的基础上,从不同角度介绍了模型设定检验的非参数研究,并对已有研究成果和文献进行了总结和归纳。(本文来源于《统计与决策》期刊2013年17期）
模型设定检验论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
近叁十年来,基于半参数和非参数技术所提出的统计量被广泛地运用到独立的和短记忆时间序列模型的设定检验。然而,经济学,环境学和金融应用方面的研究表明,很多实际的时间序列数据都表现出了长记忆的性质。因此,本文主要研究带长记忆异方差误差项的时间序列模型的设定检验问题。在一定的假设条件下,我们推广了前人同方差误差项模型的结果。对于非线性时间序列模型Yt=m(Xt)+ σ(Xt)e 中未知函数m(.)的假设问题,当Xt～i.i.d.,{et}是长记忆严平稳线性过程时,我们提出了一般的检验统计量,并建立了该统计量的渐近分布理论。为了检验所提出的统计量在实际中的应用效果,我们首先通过参数自助法对统计量有限样本分布的1-γ水平临界值lγ进行了估计。为了检验该估计值的渐近性质,我们比较了不同参数设定下检验统计量的经验水平和功效值。最后,有限样本的数据模拟结果表明,本文提出的渐近理论和估计的临界值的实际效果都比较理想。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
模型设定检验论文参考文献
[1].杨利雄,李庆男.基于傅里叶变换的时变参数回归模型:估计、设定检验和实证应用[J].统计与信息论坛.2018
[2].罗远波.带长记忆异方差误差项的时间序列模型的设定检验[D].南京大学.2017
[3].何云中.几类典型一维扩散模型设定检验分析[D].南京理工大学.2016
[4].杨文昱,马超群,周忠宝.伊藤半鞅框架下资产价格动态模型的非参数设定检验——基于沪深300股指期货超高频数据的分析[J].系统工程.2015
[5].彭小静,邓明.可变系数的空间误差模型构建及其设定检验[J].统计与决策.2015
[6].陈强,郑旭,许秀.基于鞅转化的利率模型漂移函数的设定检验[J].管理科学学报.2014
[7].张晨,任文茜.中国银行业市场竞争结构检验——基于修正的Panzar-Rosse模型设定[J].金融理论与实践.2014
[8].沈根祥,胡志军.中国股票市场资产价格模型设定检验[J].中国管理科学.2014
[9].阎晓红.基于混合数据的非参数模型设定检验研究[D].天津财经大学.2013
[10].闫晓红.模型设定检验的非参数方法研究综述[J].统计与决策.2013