导读:本文包含了混合分数布朗运动模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:混合双分数布朗运动,回望期权,伊藤公式,偏微分方程
混合分数布朗运动模型论文文献综述
顾哲煜[1]（2019）在《混合双分数布朗运动模型下回望期权定价》一文中研究指出假定标的资产(例如股票)的价格由混合双分数布朗运动驱动,并考虑在买卖回望期权交易过程中支付红利的情况.利用伊藤公式建立混合双分数布朗运动环境下的金融市场模型,得到一个关于回望期权价格的偏微分方程.采用边界条件和变量代换的方法,求得该偏微分方程的解,并用正态分布函数表示,即回望看跌期权和回望看涨期权定价公式的显式解.(本文来源于《淮海工学院学报(自然科学版)》期刊2019年01期）
杜姗姗,朱凤鸣,李芹影,王浩,周芷薇[2]（2018）在《赋权分数布朗运动驱动的混合期权定价模型》一文中研究指出研究了赋权分数布朗运动环境下的混合交换期权定价问题。在标的资产服从几何赋权分数布朗运动的情况下,利用保险精算的方法推导出了混合期权的定价公式。(本文来源于《安徽电子信息职业技术学院学报》期刊2018年06期）
付培[3]（2018）在《混合分数布朗运动下的两值期权定价模型》一文中研究指出经典期权定价理论是基于有效市场假设,在几何布朗运动下进行的。然而众多的关于金融市场的实证研究表明,金融市场资产收益的真实分布状态具有“尖峰厚尾”和“长期记忆性”。从而,经典定价模型面对股票价格不符合正态分布的股票市场有点应对乏力,Black-Scholes定价模型在现实应用上有局限性。为了克服Black-Scholes定价模型的缺陷,本文提出采用混合分数布朗运动刻画金融标的资产价格变化的行为模式,并在此基础上研究了的两值期权的定价问题。本论文通过运用拟鞅技术,?Ito公式,(35)对冲,风险中性理论等,构建了混合分数布朗运动下两值期权的定价模型,并使用蒙特卡罗仿真实验证实了本文提出的定价模型在模拟期权价格中的优越性。同时,本文通过数值例子,分析了定价模型中参数对期权价格的影响,如赫斯特指数对本文新提出的定价模型的影响。本文主要框架如下:第一章引入了混合分数布朗运动、两值期权的研究背景和意义,介绍了最新的国内外研究现状及本文的总体架构。第二章概括了期权的理论基础知识,重点讲述了是Black-Scholes定价模型的推导,求解过程。通过仿真实验验证了Black-Scholes定价模型的有效性和分析敏感指标对期权价格的影响。第叁章介绍了混合分数布朗运动等的定义和性质,回顾了分数布朗环境下的重要理论,详细介绍了基于这些理论知识对混合分数布朗运动下拟条件期望的相关引理的证明。第四章系统地了混合分数布朗运动下的两值期权定价模型,给出了相关的定价公式及证明过程。使用蒙特卡罗仿真模拟验证了定价模型的可行性和有效性,利用MATLAB数值计算讨论了赫斯特指数等参数对现金或无看跌期权价格的影响。最后对本文进行了总结和展望。(本文来源于《广东工业大学》期刊2018-06-01）
赵玥[4]（2018）在《带有混合分数布朗运动的随机波动率期权定价模型》一文中研究指出金融衍生品的设计、定价和运用,是近年来新兴的金融界工程.期权定价在金融衍生工具的各项研究中占有比较重要的地位,已成为金融数学界的焦点.文中提出两个模型,其中MFASV模型巧妙地运用了混合分数布朗运动的优势,又嵌入实时滚动波动率,可以更加准确的刻画金融市场的波动,更符合实际情况;另一个FBMLHW模型是将分数布朗运动与LHW随机波动率结合,推导出适合多维资产期权的定价公式.文中明确地说明了两个模型的关联性及实际应用背景.波动率是影响期权定价的重要因素之一,文章将波动率分别运用GARCH与SV模型进行数值模拟,结合实时滚动思想,建立了一维期权定价模型MFASV,并给出了具体的实例验证了MFASV模型方法的有效性,运用模型计算所得数据与市场真值对比,由均方误差的损失函数进行规避比较,明显得知实时滚动的波动率估计值对比固定常数波动率,具有较大优势,最终得出MFASV模型的有效性.(本文来源于《吉林大学》期刊2018-05-01）
付培,孙琳[5]（2018）在《混合分数布朗运动下两值期权的定价模型》一文中研究指出两值期权是只有标的资产的价格超过执行价格才会有相应收益的期权,因而它具有不连续收益的性质,是目前一种普遍研究的奇异期权。为了描述标的资产的长记忆和消除金融市场的套利,在假设标的资产服从混合分数布朗运动的环境下,采用了拟鞅技术,运用了随机分析的有关内容,最终获得了两值期权在混合分数布朗运动环境下的定价模型。为了更好地理解定价模型,进一步分析了赫斯特指数对定价结果的影响。(本文来源于《佛山科学技术学院学报(自然科学版)》期刊2018年02期）
尤左伟,刘善存,张强[6]（2017）在《混合分数布朗运动下可转债定价模型研究》一文中研究指出标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画,其中分数布朗运动的Hurst参数H满足1/2<H<1,用于描述股价的长记忆性,利率服从Vasicek过程,违约风险用约化方法处理,建立可转债定价模型.通过引入投资者的风险偏好态度以及对效用函数的限制使得可转债的风险中性定价关系存在,基于市场均衡条件得到平均风险中性测度,利用风险中性定价原理得出可转债定价公式,及其关于Hurst参数的导数的显式表达式.结果表明Hurst参数通过影响条件股价过程的积分波动率而影响可转债价值.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2017年04期）
李志广,康淑瑰[7]（2016）在《混合分数布朗运动环境下短期利率服从vasicek模型的欧式期权定价》一文中研究指出本文研究了混合分数布朗运动环境下欧式期权定价问题.运用混合分数布朗运动的Ito公式,得到了Black-Scholes偏微分方程.同时,通过求解Black-Scholes方程,得到了欧式看涨、看跌期权的定价公式。推广了Black-Scholes模型有关欧式期权定价的结论.(本文来源于《数学杂志》期刊2016年03期）
陈玉华[8]（2013）在《分数混合分数布朗运动：关于计算机网络流量模型的一些相关问题》一文中研究指出在当今社会，计算机网络的普及和应用已经渗透到社会的各个层面，然而网络资源有限，需要优化控制。为了这个目的，构造计算机网络流量模型可能会有用。为了描述这些具备特殊性质的数学模型，看起来它似乎适用于基于泊松过程或马尔科夫过程的模型。然而，多次研究表明以太网具有自相似性，大范围独立性以及复杂的相关结构。我们非常清楚的知道泊松过程或马尔科夫过程不满足这些性质，在这种情况下，使用一种分形过程也叫做分数混合分数布朗运动也许能够很好的构造计算机网络流量模型。本文我们研究了分数混合分数布朗运动以及其应用到计算机的网络流量建模的一些相关问题。首先我们简单介绍了计算机网络、布朗运动及分数布朗运动的发展历程和基本思想的相关知识，并给出了蒙特卡洛模拟的算法步骤；然后通过模拟计算机网络流量，生成分数混合分数布朗运动的简单路径，并以构造出来的简单路径为基础，编写程序并画出不同H值情况下的分数混合分数布朗运动的图像。并以构造出的样本路径为基础构造参数估计算法。最后通过蒙特卡洛（MonteCarlo）模拟进行参数估计，编写程序进行参数估计，得到参数估计数值，并与正确值进行对比。结果表明，参数估计的精确度确实很高。我们通过研究分数混合分数布朗运动的性质，发展了分数混合分数布朗运动样本路径模拟和参数估计的方法。(本文来源于《华中科技大学》期刊2013-05-01）
荆卉婷,龚天杉,牛娴,许婧,方圆[9]（2012）在《混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型》一文中研究指出介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Matlable绘出各种情形下的图形,并对其进行了分析。(本文来源于《黑龙江大学自然科学学报》期刊2012年05期）
邹文杰[10]（2012）在《混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型》一文中研究指出讨论风险证券价格受多个分数布朗运动与一个布朗运动组合影响的欧式幂期权定价问题.在风险中性概率测度的基础上并在有红利支付且红利率及无风险利率为非随机函数情况下给出了两类欧式幂期权的定价公式,且分别得出了涨跌欧式幂期权对应的平价关系.(本文来源于《广西师范学院学报(自然科学版)》期刊2012年03期）
混合分数布朗运动模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
研究了赋权分数布朗运动环境下的混合交换期权定价问题。在标的资产服从几何赋权分数布朗运动的情况下,利用保险精算的方法推导出了混合期权的定价公式。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
混合分数布朗运动模型论文参考文献
[1].顾哲煜.混合双分数布朗运动模型下回望期权定价[J].淮海工学院学报(自然科学版).2019
[2].杜姗姗,朱凤鸣,李芹影,王浩,周芷薇.赋权分数布朗运动驱动的混合期权定价模型[J].安徽电子信息职业技术学院学报.2018
[3].付培.混合分数布朗运动下的两值期权定价模型[D].广东工业大学.2018
[4].赵玥.带有混合分数布朗运动的随机波动率期权定价模型[D].吉林大学.2018
[5].付培,孙琳.混合分数布朗运动下两值期权的定价模型[J].佛山科学技术学院学报(自然科学版).2018
[6].尤左伟,刘善存,张强.混合分数布朗运动下可转债定价模型研究[J].系统工程理论与实践.2017
[7].李志广,康淑瑰.混合分数布朗运动环境下短期利率服从vasicek模型的欧式期权定价[J].数学杂志.2016
[8].陈玉华.分数混合分数布朗运动：关于计算机网络流量模型的一些相关问题[D].华中科技大学.2013
[9].荆卉婷,龚天杉,牛娴,许婧,方圆.混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型[J].黑龙江大学自然科学学报.2012
[10].邹文杰.混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型[J].广西师范学院学报(自然科学版).2012