导读:本文包含了区制转换论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:服务业,增长速度,波动强度,非对称性
区制转换论文文献综述
王艺枞,陈磊,孟勇刚[1]（2019）在《中国服务业增长和波动的区制转换与非对称性研究》一文中研究指出在当前服务业景气"微波化"的背景下,采用四区制马尔科夫混频动态因子模型,从增长速度和波动强度的双重角度对中国服务业景气不同阶段的运行特征进行详细考察。结果表明,中国服务业景气波动主要呈现低增长―低波动状态,其次为高增长―低波动状态,且不同阶段之间的转移概率呈现非对称性;中国服务业在经济新常态背景下可能会在以低增长―低波动为主要特征的"L"型底部运行,也可能会在低波动水平上呈现高增长和低增长状态交替的"W"型波动态势。(本文来源于《统计与信息论坛》期刊2019年10期）
彭洋,张龙,吴莉昀[2]（2019）在《时变概率的区制转换泰勒规则设计及其“稳定器”作用机制研究》一文中研究指出本文将传统泰勒规则发展为具有时变转换概率的马尔科夫区制转换泰勒规则,基于Kim(2004)以两步MLE方法估计了该货币政策规则,并证明了其稳定器作用。研究发现:(1)货币政策中规则性成分的稳定器作用存在非对称性,在区制一内,规则性成分不存在稳定器作用,在区制二内,规则性成分有较强稳定器作用;(2)货币政策中相机抉择成分可以影响各区制的自我演化概率,在进行相机抉择逆周期调控的同时,又可以引导经济系统转向规则性成分有稳定器作用的区制。文章最后根据该货币政策规则的稳定器作用机制给出货币政策操作模式,在经济增长放缓时期,中央银行应该以增大基础货币增长和宽松型窗口指导为直接操作工具,以短期名义利率为中间目标;在经济高涨时期,中央银行应该以提高直接标价法的中美汇率水平和上调存款准备金率为直接操作工具,以短期名义利率为中间目标。(本文来源于《金融研究》期刊2019年07期）
龙翠红,王海维,颜雨欣[3]（2019）在《叁区制下我国通货膨胀率和股票收益率关系的实证研究——基于马尔科夫区制转换VAR模型》一文中研究指出通货膨胀率和实际股票收益率的相关性一直是宏观经济及金融等研究领域的热点问题之一。通过构建非对称的通货膨胀率和实际股票收益率的理论模型,并建立马尔科夫区制转换VAR模型研究叁区制下我国的上述两者关系后发现:剔除2014年下半年"杠杠牛"导致的唯一一次"通缩与牛市"并存现象,低通胀下实际股票收益率较低,温和通胀下实际股票收益率最高,高通胀下实际股票收益率最低;给定通货膨胀率一个正向的外界冲击,实际股票收益率在3个区制内均呈现负向变动的趋势,我国A股市场存在"费雪效应之谜";创新性地应用区制转换脉冲响应函数分析发现,经济系统进行区制间转换时实际股票收益率与通胀率也呈现负向变动的态势。(本文来源于《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》期刊2019年04期）
梁晶晶[4]（2019）在《中国地方政府债务风险区制转换的研究》一文中研究指出地方政府债务是一把“双刃剑”,其在发行初期对于促进我国经济发展、加快基础设施建设、改善民生等起到了积极作用,然而随着政府债务余额的持续积累,日益膨胀的地方政府债务极有可能使地方政府陷入“财政困局”中,会给政府信用以及金融体系的安全运行带来隐患。事实表明地方政府债务风险状态存在着多区制,因此考虑构建区制转换模型来分析地方政府债务风险状况。影响地方政府债务风险的因素有很多,为了集中这些因素的影响作用,本文选用网络关联分析、灰色关联分析、熵值法等将地方政府债务风险的表征指标结合成一个综合指标,称为地方政府债务风险综合指标。在此综合指标的基础上选用区制转换模型具体分析地方政府债务风险的变化情况。首先构建门限回归模型,利用门限值划分地方政府债务风险状态,分析不同的门限阈值范围下的债务风险状况;接着构建马尔科夫区制转换模型,对地方政府的转换机制进行分析研究,分析地方政府债务风险不同状态的转移概率;最后再结合平滑转换模型分析地方政府债务不同风险状态的拐点。综合叁大转换模型的估计结果从阈值、稳态概率、转移概率、拐点等多角度分析地方政府债务风险区制变动情况。结果表明,通过构建门限回归模型发现速动比率对地方政府债务风险区制转换有门限效应,速动比率过高或过低都会影响地方政府债务风险,不同的风险区制下地方政府对土地财政的依赖度的大小对地方政府债务风险有着正向或负向的影响;马尔科夫区制转模型具体分析了31个省市不同的风险转换机制,将31个省市划分为3个不同的风险等级,从而更有针对性的控制地方政府债务风险;平滑转换模型着重分析两个风险区制之间转化的平滑概率,平滑概率体现了不同风险区制的转换速度,依此将31个省市的债务风险划分等级。最后对叁个模型进行比较与结合,用平滑区制转换模型分析地方政府债务风险的波动情况,对比分析31个省市自治区的债务风险情况,更有利于地方政府有针对性的改善地方政府债务风险情况。(本文来源于《上海师范大学》期刊2019-05-01）
王书华,郭立平[5]（2019）在《国库资金波动与我国货币政策效应动态影响机制——系统估计和区制转换的实证分析》一文中研究指出稳健、高效的国库资金管理对实现金融供给侧去杠杆改革具有重要意义,本文构建包含国库资金变量的CC-LM模型,从比较静态的角度分析国库资金变动影响货币政策效应的传导渠道、作用机制,并对其冲击效应进行系统估计和Markov区制转换估计。研究表明,国库资金变动对货币供给、政府购买需求均具有显着的正向冲击,但对利率的冲击效应随区制而转换。央行金库对基础货币具有较强的杠杆效应,国库资金对国民收入增长率在不同状态下均呈现出显着的正向效应,但状态转换的持续期较短,而基础货币和利率维持原有状态的持续期相对较长。熨平国库资金变动的杠杆性冲击,应加强对国库资金使用的周期监控,加快建设和规范单一账户体系,建立国库资金存量盘活考核机制,祛除国库资金库存余额高杠杆性冲击。(本文来源于《当代经济科学》期刊2019年02期）
王涛,董梅生[6]（2018）在《“深港通”下深港股市收益波动状态区制转换研究——基于马尔科夫状态转换自回归模型的实证分析》一文中研究指出本文运用马尔科夫状态转换自回归模型(MSMH-AR)对"深港通"开通前后阶段深港股市收益波动状态转换进行动态分析,结果表明:"深港通"开通后深港股市的期望持续期显着提高,均表现高度"自维持"特征,且扰动风险下降;深港股市对外部信息冲击的反应均表现出利好消息对于下跌市场的拉动强于利空消息对于上涨市场的阻碍。因此,在"深港通"的后续推进过程中,监管层维护金融稳定工作的重心应放在耐冲击力较低的深圳股市。(本文来源于《投资研究》期刊2018年12期）
王曦,朱立挺,王凯立[7]（2018）在《我国货币政策是否关注资产价格?——基于马尔科夫区制转换BEKK多元GARCH模型》一文中研究指出本文借鉴并扩展现有宏观经济模型,导出含有多种资产价格关注特征的货币政策规则。然后分别将房地产、股票价格以及金融状况指数(FCI)作为资产价格变量,使用包含马尔科夫区制转换的BEKK多元GARCH模型来研究我国货币政策对资产价格的反应,以捕捉货币政策的时变特征。研究发现:(1)货币政策对资产价格的关注具有马尔科夫区制转换特征;(2)使用综合性的FCI指标,效果要优于使用单一的房价指数或股价指数;(3)货币政策仅在资产价格波动剧烈时才对其进行关注,在其他时期仍符合传统泰勒规则,仅关注产出缺口和通货膨胀率。分时段检验发现以上结论是稳健的。这说明,央行确实关注了资产价格并体现出维护金融稳定的宏观审慎管理特征。(本文来源于《《国际货币评论》2018年第二季度合辑》期刊2018-06-01）
庞晓波,胥日[8]（2018）在《金融稳定与经济增长的关联机制研——基于马尔科夫区制转换模型》一文中研究指出基于2003年到2017年的季度数据,采用马尔科夫区制转换模型对我国金融稳定指数与经济增长的关联性进行了实证研究。通过格兰杰因果检验可以得到,金融稳定与经济增长之间存在双向非线性格兰杰因果关系,二者相互作用;通过马尔科夫区制转换模型分析得出,我国的金融稳定与经济增长之间的关系随着经济增速的"换挡"以及金融稳定性水平大小而呈现较为显着的区制性特征。(本文来源于《广西社会科学》期刊2018年03期）
卢彦丞,许畔[9]（2018）在《基于Markov区制转换VAR模型的我国鸡肉价格波动及其影响因素分析》一文中研究指出本文选取2011年9月~2017年4月的月度数据,利用非线性的MS-VAR模型,分析了叁区制模型下我国鸡肉价格波动的影响因素。结果表明:玉米价格和肉雏鸡价格的上涨都会引起鸡肉价格上涨,且在鸡肉价格低迷时期影响更为显着。猪肉价格和鸡肉价格呈正相关,且鸡肉价格低迷和平稳时期猪肉价格对鸡肉价格的影响更为显着。居民收入增加,鸡肉价格降低。另外当流感疫情暴发时,鸡肉价格下跌严重。最后基于以上分析,文章提出了稳定玉米价格、建立合理防疫制度等建议。(本文来源于《中国家禽》期刊2018年01期）
王曦,朱立挺,王凯立[10]（2017）在《我国货币政策是否关注资产价格?——基于马尔科夫区制转换BEKK多元GARCH模型》一文中研究指出本文借鉴并扩展现有宏观经济模型,导出含有多种资产价格关注特征的货币政策规则。然后分别将房地产、股票价格以及金融状况指数(FCI)作为资产价格变量,使用包含马尔科夫区制转换的BEKK多元GARCH模型来研究我国货币政策对资产价格的反应,以捕捉货币政策的时变特征。研究发现:(1)货币政策对资产价格的关注具有马尔科夫区制转换特征;(2)使用综合性的FCI指标,效果要优于使用单一的房价指数或股价指数;(3)货币政策仅在资产价格波动剧烈时才对其进行关注,在其他时期仍符合传统泰勒规则,仅关注产出缺口和通货膨胀率。分时段检验发现以上结论是稳健的。这说明,央行确实关注了资产价格并体现出维护金融稳定的宏观审慎管理特征。(本文来源于《金融研究》期刊2017年11期）
区制转换论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文将传统泰勒规则发展为具有时变转换概率的马尔科夫区制转换泰勒规则,基于Kim(2004)以两步MLE方法估计了该货币政策规则,并证明了其稳定器作用。研究发现:(1)货币政策中规则性成分的稳定器作用存在非对称性,在区制一内,规则性成分不存在稳定器作用,在区制二内,规则性成分有较强稳定器作用;(2)货币政策中相机抉择成分可以影响各区制的自我演化概率,在进行相机抉择逆周期调控的同时,又可以引导经济系统转向规则性成分有稳定器作用的区制。文章最后根据该货币政策规则的稳定器作用机制给出货币政策操作模式,在经济增长放缓时期,中央银行应该以增大基础货币增长和宽松型窗口指导为直接操作工具,以短期名义利率为中间目标;在经济高涨时期,中央银行应该以提高直接标价法的中美汇率水平和上调存款准备金率为直接操作工具,以短期名义利率为中间目标。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
区制转换论文参考文献
[1].王艺枞,陈磊,孟勇刚.中国服务业增长和波动的区制转换与非对称性研究[J].统计与信息论坛.2019
[2].彭洋,张龙,吴莉昀.时变概率的区制转换泰勒规则设计及其“稳定器”作用机制研究[J].金融研究.2019
[3].龙翠红,王海维,颜雨欣.叁区制下我国通货膨胀率和股票收益率关系的实证研究——基于马尔科夫区制转换VAR模型[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版).2019
[4].梁晶晶.中国地方政府债务风险区制转换的研究[D].上海师范大学.2019
[5].王书华,郭立平.国库资金波动与我国货币政策效应动态影响机制——系统估计和区制转换的实证分析[J].当代经济科学.2019
[6].王涛,董梅生.“深港通”下深港股市收益波动状态区制转换研究——基于马尔科夫状态转换自回归模型的实证分析[J].投资研究.2018
[7].王曦,朱立挺,王凯立.我国货币政策是否关注资产价格?——基于马尔科夫区制转换BEKK多元GARCH模型[C].《国际货币评论》2018年第二季度合辑.2018
[8].庞晓波,胥日.金融稳定与经济增长的关联机制研——基于马尔科夫区制转换模型[J].广西社会科学.2018
[9].卢彦丞,许畔.基于Markov区制转换VAR模型的我国鸡肉价格波动及其影响因素分析[J].中国家禽.2018
[10].王曦,朱立挺,王凯立.我国货币政策是否关注资产价格?——基于马尔科夫区制转换BEKK多元GARCH模型[J].金融研究.2017