导读:本文包含了外汇储备币种结构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:外汇储备,币种结构,国家外汇管理局,黄金储备,汇率风险,外储,管涛,国际金融市场,风险管理,防范化解
外汇储备币种结构论文文献综述
刘开雄[1]（2019）在《我国首次披露外汇储备币种结构等数据》一文中研究指出国家外汇管理局7月28日公布《国家外汇管理局年报(2018)》,首次披露了外汇储备经营业绩、货币结构等数据,并介绍了外汇储备投资理念、风险管理、全球化经营平台等情况。从数据看,2005年至2014年,我国外汇储备经营平均收益率为3.68%;在外(本文来源于《企业家日报》期刊2019-07-30）
张烨,柴小艺,王宁[2]（2018）在《中国外汇储备币种结构估计、优化及调整分析》一文中研究指出伴随世界各国经贸活动往来日益频繁,对外汇储备规模控制提出更高的要求。特别近年来外汇币种存在风险问题,均可能影响储备比重整体收益率,需通过币种结构的调整降低风险。本次研究将对中国外汇储备比重结构估计,提出最优外汇储备比重结构调整与具体的优化建议。(本文来源于《山西农经》期刊2018年12期）
杨燕慧[3]（2018）在《我国货币性外汇储备币种结构研究》一文中研究指出截止到2017年12月底,我国外汇储备资产总额达到31399亿美元,不可否认的是,大规模的外汇储备能够保证充足的国际偿付力,但也给货币管理当局带来了巨大的管理压力。诸多研究表明,美元储备在我国外汇储备中仍然占据相当大的比重,然而不幸的是,美元近年来出现持续贬值的趋势,这就给我国外汇储备带来资产缩水的巨大压力,由此可见,如何实现我国巨额外汇储备的结构优化配置是货币管理当局的当务之急。我国外汇储备规模巨大,对于不同层次的外汇储备应当采取不同的管理方法,不能一概而论,基于此,本文将我国的外汇储备分为适度外汇储备(货币性外汇储备)和超额外汇储备(资本性外汇储备)两部分,并以其中的货币性外汇储备为研究对象,研究其最优币种结构。本文在梳理国内外学者对于外汇储备币种结构的研究文献和我国外汇储备管理历史的基础上,发现在保证安全性和流动性的基础上,兼顾收益性的多目标管理已经是外汇储备结构管理的未来趋势,因此,本文在分析了资产组合理论、海勒-奈特模型和杜利模型等传统理论的劣势的基础上,引入了层次分析法(AHP),以贸易结构、外债结构、外商直接投资结构以及风险收益作为影响因素构造AHP模型,研究多目标约束下的我国货币性外汇储备的最优币种结构。研究结果表明,我国货币性外汇储备的最优币种结构为:美元在我国的货币性外汇储备中仍然占据主导地位,占比达71.04%,欧元、日元和英镑的比重分别为11.92%、9.23%和3.46%。根据研究结论,本文认为,尽管美元贬值趋势明显,但在短期内不可轻易减持美元,为了保证我国外汇储备的保值增值,本文提出了叁点建议:就短期而言,不断扩大人民币跨境支付份额,间接控制美元占比,就中期而言,逐步优化我国超额外汇储备投资结构,提高外汇储备总体收益率,就长期而言,继续深化人民币汇率制度改革,推进人民币国际化进程。(本文来源于《上海外国语大学》期刊2018-05-01）
周茜[4]（2018）在《外汇储备币种结构风险测度及优化的研究》一文中研究指出外汇储备是国际储备中的一种,适当的外币储备能够调节国际收支、稳定本国币种的汇率、提升企业融资能力、综合提升国力。近年来,中国的外汇储备规模越来越大储备风险也随之逐渐增大,在多种外币储备风险当中,币种结构风险占有很大比例。通过合理方式进行币种结构风险测度,进而评估出适合不同发展环境的最优币种,能够实现资产结构的有效调整。基于此,本文就外汇储备币种结构风险测度及优化进行简要探究。(本文来源于《财会学习》期刊2018年02期）
田凤娟,张永亮[5]（2017）在《基于中国外汇储备的币种结构分析》一文中研究指出我国外汇储备的币种结构从最初单一的美元资产逐渐转向多元化,根据COFFER提供的数据,美元、欧元、日元和英镑是我国外汇储备最主要的四种资产。通过引入Copula函数估计货币资产之间的相关关系,然后估算出外汇资产组合的Va R。从风险管理的角度分析显示,随着美元权重的增加,Va R的取值越来越小;欧元、日元和英镑叁种货币之间权重变化,对风险价值的影响不显着,表明中国外汇储备受美国的影响仍较大,还未真正实现多样化。(本文来源于《六盘水师范学院学报》期刊2017年06期）
吴羽茜[6]（2016）在《基于汇率风险的我国外汇储备币种结构优化研究》一文中研究指出本文全面的研究了中国外汇储备汇率风险及币种动态优化问题,研究过程中对相关理论进行了梳理,将GARCH类模型和在险价值相关理论有机的结合在一起,将用DCC-GARCH-VaR模型刻画汇率风险扩展到用DCC-GARCH-CVaR模型优化币种结构,进一步利用我国的真实数据进行的定量分析使得研究具备了现实意义。宏观经济学理论体系中认为,对外贸易、外债结构、外商直接投资、汇率制度、国家实力对一国外汇储备币种结构的形成起到了重要的影响,于是本文就我国实际出发分别讨论了这几方面后,认为我国目前以美元为主的外汇储备是时代发展的产物,符合经济基本原理,能够较好的承担外汇储备应当肩负的职能,也符合外汇储备管理对安全性和流动性的要求。但是,随着我国外汇储备余额不断增多,其数量超过了满足对外支付、外债偿还、稳定汇率这叁个主要职能所需,于是收益性成为了外汇储备管理的研究新方向。我国目前的外汇储备正处于收益不断降低,风险不断增加的尴尬境地,原因是我国主要储备的四种货币长期处于震荡向下的趋势中,尤其美国实行的宽松货币政策使美元长期偏离其均衡水平处于贬值状态,对我国外汇储备国际购买力、外汇市场干预成本、外汇储备收益产生了负面的影响,为此我们也做出了一些努力比如增持欧元、日元,但是因外汇储备币种结构的调整滞后于汇率变动,所以常常效果不佳。为了解决这一问题,本文首先对目前的外汇储备风险进测度,随后又给出了四个递增收益水平下,使得风险最小的动态币种结构调整结果,结合二者,本文认为随着期望收益的增加应当适度减少美元,重视日元,控制欧元,谨慎对待英镑。我国外汇储备币种结构的调整过程并非能一蹴而就,还需要先进的人民币汇率形成机制和外汇管理体系作为保障。(本文来源于《云南大学》期刊2016-05-01）
张润豪[7]（2016）在《外汇储备币种结构风险测度及优化研究》一文中研究指出我国外汇储备排名第一,这是经济实际强大、综合国力强的体现,但是同时我们又不得不说,这在某种程度上也预示着风险。加强对外汇储备币种结构风险测度的研究,有利于优化币种结构,降低风险。本文主要研究了外汇储备币种结构风险测度以及优化,并提出相关建议,旨在为我国外汇储备风险防范的相关研究提供参考。(本文来源于《经贸实践》期刊2016年03期）
李虹含[8]（2016）在《中国外汇储备最优币种结构优化的实证研究》一文中研究指出币种单一的高额外汇储备隐藏着巨大的汇率风险,本文以中国外汇储备的巨大美元风险为背景,以外汇储备的币种结构为研究对象,以外汇储备交易性需求、预防性需求和收益性需求为基础,基于Markowitz资产组合模型,估计出当前中国外汇储备最优的币种结构,然后运用Va R模型测算上述方法所得出的币种结构是不是最优并有效的;最后,本文提出外汇储备最优币种结构选择要考虑多种因素并调整各储备货币权重等对策建议。(本文来源于《武汉金融》期刊2016年02期）
富月[9]（2015）在《中国外汇储备最优币种结构研究》一文中研究指出截至2015年8月底,我国官方外汇储备总额为3.5万亿美元,这部分外汇储备使我国投放了相应的外汇占款,同时还面临相应的冲销成本。除此之外,由于我国外汇储备币种结构不合理,导致我国外汇储备面临汇率风险、流动性风险以及无法与外汇储备职能需求相匹配等一系列问题。目前,我国外汇储备的学术研究主要分为两个部分,第一部分为外汇储备适度规模,第二部分为外汇储备币种结构研究,我国的研究主要都集中在第一部分,第二部分所涉及的研究比较少。本文则主要测算出我国最优的外汇储备币种结构以纠正我国目前不合理的结构。本文的设计思路是首先分析我国外汇储备币种结构现状以及存在的问题,然后根据外汇储备币种选择叁大模型将我国外汇储备被分为两个类,第一大类为交易型外汇储备,第二大类为配置型外汇储备。再然后测算交易型外汇储备最优币种结构和配置型外汇储备最优币种结构。最后,测算出我国最优的外汇储备币种结构以及提出相应的对策建议。在第一部分中,主要介绍了叁种外汇储备币种选择理论,马科维茨资产选择理论、海勒—奈特模型和杜利模型以及这叁种模型的优缺点。在第二部分中,主要介绍了我国目前的外汇储备币种结构以及我国外汇储备币种结构存在的问题。根据Tic和Cofer数据,推测我国目前的外汇储备币种结构为：美元的比例为50%-55%,欧元的比例为20%-25%、日元的比例为5%-7%、英磅以及其他货币的比例为15%-17%。由于我国目前的外汇储备币种结构不合理,我国外汇储备面临一系列的问题。在第叁部分中,根据马科维茨资产组合理论、海勒—奈特模型和杜利模型,将我国外汇储备分为交易型外汇储备和配置型外汇储备,交易型外汇储备主要受到风险和收益因素影响；配置型外汇储备主要受到外债结构因素、对外贸易结构因素、汇率制度安排和外商直接投资来源结构因素等影响。在第四部分中,测算出最优的交易型和最优的配置型外汇储备币种结构。然后将两者结合,得出我国外汇储备最优币种结构。最后,在已有的实证结构上考虑一些定性因素对其进行修正,最终结果为：美元的比例为58.2%～62.7%,欧元的比例为11.9%-15.4%,日元的比例为4.9%-7.3%,英镑及其他货币的比例为为13.6%～19.7%。在第五部分中,主要根据第四部分修正后的我国外汇储备最优币种结构,提出应该适当增加我国外汇储备中的美元资产,适当减少欧元资产以及推进人民币国际化等政策与建议。(本文来源于《东北财经大学》期刊2015-11-01）
张见[10]（2015）在《基于外汇储备属性的外汇储备币种结构研究》一文中研究指出文章对外汇储备币种结构确定的现有思路进行了梳理并对现有思路进行了分类评述,在此基础上通过解析非国际货币发行国外汇储备的基本属性,探讨了基于外汇储备属性的非国际货币发行国确定外汇储备最优币种结构的可行思路,从而为非国际货币发行国外汇储备币种结构确定的研究和实践提供借鉴。文章认为,非国际货币发行国的外汇储备包含国际支付工具、国际风险资产和宏观政策工具叁种基本属性;对应于外汇储备的每一种基本属性都可以根据一定的原则和方法找到相应的最优币种结构;在此基础上,结合中央银行依据自身偏好和宏观经济现状为外汇储备叁种基本属性设定的权重,通过对外汇储备不同属性下的最优币种结构进行加权组合可以求出本国外汇储备的最优币种结构。(本文来源于《技术经济与管理研究》期刊2015年08期）
外汇储备币种结构论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
伴随世界各国经贸活动往来日益频繁,对外汇储备规模控制提出更高的要求。特别近年来外汇币种存在风险问题,均可能影响储备比重整体收益率,需通过币种结构的调整降低风险。本次研究将对中国外汇储备比重结构估计,提出最优外汇储备比重结构调整与具体的优化建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
外汇储备币种结构论文参考文献
[1].刘开雄.我国首次披露外汇储备币种结构等数据[N].企业家日报.2019
[2].张烨,柴小艺,王宁.中国外汇储备币种结构估计、优化及调整分析[J].山西农经.2018
[3].杨燕慧.我国货币性外汇储备币种结构研究[D].上海外国语大学.2018
[4].周茜.外汇储备币种结构风险测度及优化的研究[J].财会学习.2018
[5].田凤娟,张永亮.基于中国外汇储备的币种结构分析[J].六盘水师范学院学报.2017
[6].吴羽茜.基于汇率风险的我国外汇储备币种结构优化研究[D].云南大学.2016
[7].张润豪.外汇储备币种结构风险测度及优化研究[J].经贸实践.2016
[8].李虹含.中国外汇储备最优币种结构优化的实证研究[J].武汉金融.2016
[9].富月.中国外汇储备最优币种结构研究[D].东北财经大学.2015
[10].张见.基于外汇储备属性的外汇储备币种结构研究[J].技术经济与管理研究.2015
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