导读:本文包含了长记忆过程论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:长记忆时间序列,Sieve,Bootstrap,Block,Bootstrap,变点检验
长记忆过程论文文献综述
何明灿[1]（2018）在《基于两类Bootstrap方法的长记忆过程变点检验》一文中研究指出关于长记忆时间序列的变点检验是近年来统计学中的热点研究问题,但常用的检验统计量通常都具有非标准的极限分布,导致其临界值不易确定.本文研究Sieve Bootstrap和Block Bootstrap方法在近似长记忆时间序列一些变点检验统计量临界值方面的有效性,尝试寻找相对最优的方法为实践应用提供依据.主要内容如下:基于数值模拟研究了Sieve AR Bootstrap方法,分数阶差分Sieve Bootstrap方法和分数阶差分Block Bootstrap方法在近似长记忆时间序列方面,及检验其均值变点的自相适比率统计量临界值方面的优劣,结果表明分数阶差分Sieve Bootstrap方法整体近似效果最佳,且优于直接模拟.基于一种比率统计量研究了从单位根过程向长记忆过程变化变点以及从长记忆过程向单位根过程变化变点的检验问题,给出了检验统计量在非平稳长记忆过程原假设下的极限分布,并使用分数阶差分Sieve Bootstrap方法来近似检验统计量临界值.数值模拟结果及实际数据分析结果说明提出的检验方法有效可行.基于自相适比率检验方法和Wilcoxon检验方法研究厚尾长记忆时间序列均值变点的检验问题,并使用分数阶差分Sieve Bootstrap方法来近似检验统计量临界值.数值模拟结果表明分数阶差分Sieve Bootstrap方法能够有效的近似两种检验统计量的临界值,自相适比率检验方法只有在厚尾指数较大时对均值变点具有一定的检验效果,而Wilcoxon检验方法在所有厚尾指数假设下都能显着的提升检验势.总结了全文,并给出了一些研究展望.(本文来源于《青海师范大学》期刊2018-03-01）
张艾莲,刘柏[2]（2014）在《中国货币结构的缓长记忆过程及制度完善》一文中研究指出由于货币结构受到市场经济运行和政策调控的双重影响,中国货币结构在不同时点之间存在相关关系。通过Hurst指数和ARFIMA模型检验表明,中国货币结构具有缓长记忆性。货币结构的缓长记忆性诠释了货币政策的持久影响,在横向层面上针对现实经济状况变化的同时,应该在纵向层面上关注货币结构的历史表现和政策措施的历史执行,并对延后影响的时期和作用审时度势,防止措施实施前的判断失误导致的效果失效。在运用货币政策进行经济调控时,需兼顾货币供应量及货币结构的适用领域和强度,并结合多类型政策措施,以实现推动经济增长的最终目标。(本文来源于《金融经济学研究》期刊2014年01期）
李萍[3]（2013）在《基于ARFIMA模型的中国消费信贷长记忆过程研究》一文中研究指出自改革开放以来，我国经济持续迅猛发展，但投资型经济增长的局面始终未得到彻底的扭转，由此引发的经济泡沫问题也始终存在。要使我国经济在世界经济持续低迷的环境下仍保持健康快速的发展，必须充分发挥消费在经济增长中的主导拉动作用，因为只有最终的消费才是实实在在的经济增长。中国的贷款余额居亚洲第二，其中消费信贷所占比重不断攀升，但总体比率仍低于发达国家，可见消费信贷在我国存在着巨大的发展空间。中国十八大以来，经济政策从平稳快速增长转变为持续健康增长，消费信贷作为一项有力的宏观调控措施，在刺激需求、加快商品流通等方面的作用越来越受到重视。并且消费信贷的发展特征、方向和趋势与国民经济的发展息息相关，因此，研究消费信贷的发展规律，深入探讨消费信贷的时间序列特征对实现这一经济政策的平稳健康转变具有重大而长远的意义。本论文以ARFIMA模型实证分析为基础，以当前国内外经济形势为背景，以消费信贷的长记忆特征为研究对象，系统的考察论证了我国的消费信贷的序列相关性。一方面对西方经典消费理论进行了阐述，这是消费信贷得以发生和发展的理论基础，应用这一理论就目前对消费信贷的研究背景以及研究成果进行了全面的分析，并总结了我国消费信贷发展的现实状况，在此基础上得出了我国消费信贷的发展对宏观经济的影响；另一方面通过分析我国消费信贷对宏观经济影响的VAR模型检验结果，可知消费信贷对经济增长有明显的促进作用，但这一研究方法过程中去除了消费信贷序列的长记忆性，忽视了序列间的长期相关性的影响，存在明显的缺点。为了深入研究消费信贷序列的长期相关性，基于长记忆相关理论模型，本文以2007年1月-2012年12月的国内消费信贷月度增长额为样本，进行了实证研究。实证具体从叁个方面展开：第一，序列的平稳性检验方面，本文采用了KPSS，PP检验法联合检验的方式；第二，长记忆性检验方面，本文采用R/S分析法，计算Hurst指数，判别序列的长记忆性特征；第叁，长记忆模拟和估计方面，采用了ARFIMA模型的方法，定阶模型为ARFIMA(0,d,1)，通过估计参数d确定消费信贷时间序列的相关性特征。最后通过对以上过程得出的结果进行分析，考察消费信贷的序列是否为分整过程，是否存在长期稳定的相关性，即长记忆性。本文通过实证得出结论：我国消费信贷时间序列存在明显的长记忆特性。消费信贷的长记忆特性，无论对宏观经济调控，还是微观经济个体都有无法忽视的影响，因此，未来不但要加大对消费信贷时间序列相关性的研究，更应该加强对消费信贷长记忆的应用性研究。(本文来源于《吉林大学》期刊2013-04-01）
张秀钢[4]（2010）在《基于长记忆过程的中国通胀率与通胀不确定性关系研究》一文中研究指出高通货膨胀时期,公众对于通货膨胀的预期难以准确形成,带来了通货膨胀不确定性上的影响。本文的研究目的在于实证检验中国通货膨胀率与通货膨胀不确定性之间的关系,研究选取合适的指标度量通货膨胀率与通货膨胀不确定性,再以通行的Granger因果关系检验来判断两个时间序列的影响关系。本文利用中国1990年1月至2008年12月的月度环比CPI数据,通过预处理得到通货膨胀率序列。对该通货膨胀率序列进行过程研究,发现其具有长记忆性,从而以长记忆过程ARFIMA(0, d, 0)对其进行建模,并发现模型拟合后的残差具有波动群集现象。继而,引入GARCH模型对条件异方差进行描述,而以条件异方差作为通货膨胀不确定性的度量,是比较合适和通行的手段。对估计的模型ARFIMA-GARCH,发现通货膨胀率的条件二阶矩也可能存在长记忆性,从而,进一步引入长记忆过程的FIGARCH模型来对通货膨胀不确定性进行描述。其中,研究认为残差项的偏t分布假设,在拟合结果上显示是较好的。以双长记忆过程的模型ARFIMA(0,d,0)- FIGARCH(1, d, 1)对中国通货膨胀率过程建模,得到条件异方差序列作为不确定性的度量。在对两者关系的研究中,分别引入ARCH-M模型做系数显着性判断,以及建立二元VAR模型的Granger因果关系检验和VEC模型的Granger因果关系检验,结论认为我国通货膨胀率与通货膨胀不确定性之间具有双向的影响关系,同时支持了Friedman-Ball假说和Cukierman- Meltzer假说。从而对货币当局政策制定者提出了稳定通胀预期和物价平稳的要求。(本文来源于《南京航空航天大学》期刊2010-03-01）
徐立霞[5]（2009）在《长记忆过程的参数估计及其在金融市场中的应用》一文中研究指出文章提出了一种关于长记忆过程的记忆参数的估计方法。运用谱密度的一致估计量来估计自回归滑动平均过程的记忆参数,通过合适窗函数的选择可使得该平滑谱估计的方差变小,比传统的GPH估计更有效。最后,采用实际数据对上述方法进行说明。(本文来源于《统计与决策》期刊2009年24期）
金山山[6]（2009）在《离散小波在季节性长记忆过程上的应用研究》一文中研究指出本文主要讨论了离散小波变换(DWT)在季节性长记忆过程(SLM)上的去相关性以及基于小波去相关的季节性长记忆过程参数的近似极大似然估计.全文共由五章组成.第一章先简要介绍了离散小波变换在时间序列分析上的应用背景,研究现状以及本文的主要研究内容.第二章主要介绍了长记忆过程,季节性长记忆过程以及多重季节性长记忆过程的定义以及相应得谱密度函数(SDF).第叁章主要讨论了季节性长记忆过程的离散小波变换和离散小波变换的去相关性,并给出了离散小波变换在尺度内去相关的理论证明.第四章给出了一种基于小波去相关性的季节性长记忆过程参数的近似极大似然估计(AMLE)的方法,这种方法极大的减少了估计计算的复杂度.最后一章以从622年到1284年这663年间尼罗河的最低水位时间序列为例,计算了其参数的估计值,并将由此估计值得到的时间序列的谱密度函数与直接通过时间序列计算的谱密度函数相比较,我们发现两者是相当吻合的.(本文来源于《浙江大学》期刊2009-05-01）
柳会珍,闵素芹[7]（2009）在《股市波动的长记忆过程研究》一文中研究指出基于FIGARCH和FIEGARCH建模国内股市波动的长记忆特性,深入分析波动影响因素。对上证综指日收益率时间序列进行了实证研究,结果表明和GARCH、EGARCH模型相比较,FIGARCH和FIEGARCH模型更好地描述了股市波动的长程相关特征,探索研究国家宏观经济政策对股市波动的影响。(本文来源于《统计教育》期刊2009年03期）
贾代平,吴丽娟[8]（2007）在《融合子带方差和FD变换的长记忆过程仿真》一文中研究指出根据长记忆过程小波变换的频带分割及其去相关性,提出了“子带方差”的概念,并给出了在长记忆条件下的估算公式。在此基础上,构造了一种具有扩展记忆功能的FD变换,该变换可以将一个无记忆的、独立同分布的随机序列转化为具有指定长记忆特性的随机序列,由此实现对长记忆过程的仿真。对仿真序列进行模型比较和参数估计证实,基于子带方差的FD变换可以有效地扩展和控制随机序列的记忆性。(本文来源于《系统仿真学报》期刊2007年06期）
李声威,王广江[9]（2006）在《基于多尺度最小二乘确定长记忆过程参数的方法》一文中研究指出利用离散小波变换对随机过程或时间序列进行多尺度分析,在多尺度空间中研究时间序列的方差及性质,利用小波方差的对数近似地线性依赖尺度对数这一特性,将最小二乘估计方法应用到长记忆过程参数估计问题中,从而提出长记忆过程的多尺度最小二乘估计的新方法.利用此方法不但能降低对随机参数估计时的计算量,而且在精度上也可达到令人满意的结果.(本文来源于《河南大学学报(自然科学版)》期刊2006年03期）
赵巍,何建敏[10]（2006）在《附加噪声长记忆过程的半参数估计方法研究》一文中研究指出附加噪声长记忆过程的参数估计在实证研究中一直受到回避。本文通过聚合算子对样本数据进行降噪处理,研究了局部Whittle(LW)估计和对数周期图(LP)回归两种半参数估计方法。结果表明LW估计方法相比LP回归,解决了半参数方法的参数选取问题,且能够完全忽略噪声数据的影响而得到一致的估计。将LW估计应用于中国股市,发现重大突发事件发生时的长记忆性表现得最为强烈,且事件后比事件前要强烈。(本文来源于《中国管理科学》期刊2006年04期）
长记忆过程论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
由于货币结构受到市场经济运行和政策调控的双重影响,中国货币结构在不同时点之间存在相关关系。通过Hurst指数和ARFIMA模型检验表明,中国货币结构具有缓长记忆性。货币结构的缓长记忆性诠释了货币政策的持久影响,在横向层面上针对现实经济状况变化的同时,应该在纵向层面上关注货币结构的历史表现和政策措施的历史执行,并对延后影响的时期和作用审时度势,防止措施实施前的判断失误导致的效果失效。在运用货币政策进行经济调控时,需兼顾货币供应量及货币结构的适用领域和强度,并结合多类型政策措施,以实现推动经济增长的最终目标。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
长记忆过程论文参考文献
[1].何明灿.基于两类Bootstrap方法的长记忆过程变点检验[D].青海师范大学.2018
[2].张艾莲,刘柏.中国货币结构的缓长记忆过程及制度完善[J].金融经济学研究.2014
[3].李萍.基于ARFIMA模型的中国消费信贷长记忆过程研究[D].吉林大学.2013
[4].张秀钢.基于长记忆过程的中国通胀率与通胀不确定性关系研究[D].南京航空航天大学.2010
[5].徐立霞.长记忆过程的参数估计及其在金融市场中的应用[J].统计与决策.2009
[6].金山山.离散小波在季节性长记忆过程上的应用研究[D].浙江大学.2009
[7].柳会珍,闵素芹.股市波动的长记忆过程研究[J].统计教育.2009
[8].贾代平,吴丽娟.融合子带方差和FD变换的长记忆过程仿真[J].系统仿真学报.2007
[9].李声威,王广江.基于多尺度最小二乘确定长记忆过程参数的方法[J].河南大学学报(自然科学版).2006
[10].赵巍,何建敏.附加噪声长记忆过程的半参数估计方法研究[J].中国管理科学.2006