导读:本文包含了价差交易论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:原油期货,RBOB,WTI原油,原油产量,原油价格,美国墨西哥湾,汽油,原油供应,原油出口,Brent
价差交易论文文献综述
程小勇[1]（2019）在《RBOB汽油期货和WTI原油期货价差交易操作策略》一文中研究指出经过5月的一波大幅下跌之后，国际原油价格在6月中旬开始止跌反弹，其中芝商所旗下的NYMEX WTI轻质原油期货（合约代码：CL）9月合约从6月5日创下的低点50.91美元/桶最高反弹至7月11日的61.02美元/桶，最大反弹幅度为19.9%；Brent原(本文来源于《期货日报》期刊2019-07-18）
王宁[2]（2018）在《上期所：明年研究推出远期、掉期及价差交易》一文中研究指出12月15日，上期所监事长陆文山在上海举行的“2019中国钢铁市场展望年会”上表示，2019年，上期所将有序推出期货新品种、期权、指数期货等衍生品工具，研究推出远期、掉期及价差交易。陆文山说，今年以来，上期所在改革创新、服务实体经济方面不断打开(本文来源于《期货日报》期刊2018-12-17）
程小勇[3]（2018）在《美国经济或触顶 运用美债期货捕捉价差交易机会》一文中研究指出近日，美国陆续公布二季度GDP、7月非农就业和IMS制造业PMI数据，尽管指标显示美国经济增长势头依旧强劲，但是从国债收益率曲线来看，市场并不认为这种强劲势头能够持续，而部分指标也凸显出美国经济强势的势头可能进入尾声，美联储加息节奏有了新的变化。(本文来源于《期货日报》期刊2018-08-09）
程小勇[4]（2018）在《联邦基金/欧洲美元跨商品价差交易机会凸显》一文中研究指出在3月20日至21日，美联储举行利率政策会议之际，3个月期Libor-OIS利差从去年11月不到10bp的“谷底”大幅攀升，升至2009年以来的最宽水平，3个月期Libor连续29个交易日走高。3个月期Libor是离岸美元关键的短期基准利率，目(本文来源于《期货日报》期刊2018-03-22）
程小勇[5]（2017）在《捕捉罗素2000和标普500指数期货的价差交易机会》一文中研究指出尽管新公布的美国非农数据逊于预期，但美股并没有受到较大影响，还是不断刷新新高。美股能够不断刷新历史新高，除了受企业盈利改善推动之外，与对税改的预期和资产泡沫也有很大关系。目前特朗普政府税改方案尽管面临诸多障碍，但是市场预计其最后大概率能通过。从(本文来源于《期货日报》期刊2017-11-09）
程小勇[6]（2017）在《日本大选前日经225期指价差交易策略》一文中研究指出随着日本大选临近，日元和日经225指数走势面临的不确定性大增。1—10月上旬，日经225指数经过3—4月和8—9月的调整之后，整体上是振荡上行的，尤其是9月之后再创年内新高，这和全球经济整体复苏趋势相符合。从经济数据来看，日本经济在2017年呈(本文来源于《期货日报》期刊2017-10-19）
周晓雅[7]（2017）在《市场人士：农产品量化投资需重视价差交易机会》一文中研究指出随着国内期货市场的发展，越来越多的实体企业将期货作为避险工具，运用到日常生产经营中。但部分企业往往只关注行业基本面，对技术面不甚了解，无法进行全面分析，进而制定适当的投资策略。在近日于深圳举行的“油脂油料产业链及期货投资研讨会”上，针对农产品量化投资交易(本文来源于《期货日报》期刊2017-10-13）
李磊[8]（2015）在《铜贸企业套保套利添一新工具》一文中研究指出昨日，由上海航运运价交易有限公司（下称SSEFC）推出的国内首个运费价差交易产品——铜运费价差（CS）合约正式挂牌交易。 据介绍，作为交易标的的铜运费价差，是指上海期货交易所铜期货合约每一交易日的结算价与伦敦金属交易所（LME）叁个月铜电子交易(本文来源于《期货日报》期刊2015-08-11）
程小勇[9]（2015）在《价差交易促使COMEX铜期货亚洲交易时段活跃》一文中研究指出铜期货作为全球最成熟的商品期货之一，在芝商所（CME）和上海期货交易所（SHFE）等具有重要影响力的交易所成交都很活跃。2009年7月之前，芝商所旗下COMEX铜期货活跃合约成交量不到1万手，而7月攀升至1万手上方，并且在之后迅速突破2万手大关。(本文来源于《期货日报》期刊2015-06-16）
任立明[10]（2015）在《沪深300300股指期货价差交易策略》一文中研究指出2010年4月16日，沪深300股指期货在中国金融期货交易所上市，为国内证券市场提供了做空机制，这对于我国金融市场的良好发展非常重要。沪深300股指期货的上市使其价差交易研究有了实证分析的真实数据来源，而研究股指期货价差交易的理论与应用具有很强的现实意义。同时，如何利用股指期货进行价差交易也成为以机构投资者为主体的股指期货市场参与者的研究热点。在实证方面，基于统计交易思想的研究和基于高频数据的实证研究还比较少，随着我国沪深300股指期货市场的发展，其价差交易方法的可行性和效果的有效性有待进一步检验，这也是本文的主要工作。本文围绕股指期货的价差交易功能展开研究，对现有价差交易的理论及其操作方法予以介绍，在前人研究的基础之上，基于统计交易的思想建立相应的高频数据计算机交易模型，并对真实交易的分钟数据进行实证分析，最后得出利用模型进行统计交易的收益率等结果，为投资者给出合理的投资参考。在实证阶段，本文利用股指期货的高频历史交易数据对价差交易的机会做出实证分析。实证结果表明，沪深300股指期货的价差交易策略在理论和实践上都是可行的。通过比较可知，价差交易的收益具有稳定性的特点，但实际的交易适合资金规模较大的和拥有较高技术优势的投资者，相关的投资机构由于其在技术和资金方面的优势，是比较适合的交易者。在交易机会上，当月和下月合约组合的交易机会较多，而下月和下季合约组合的收益率较高，交易策略的设计较好地避免了指数波动的影响，而交易过程中冲击成本的避免尤为重要。这些实证结论也可以作为投资者了解市场规律和在实际交易中的一些操作建议。在创新方面，本文的主要探索在于统计交易模型的建立，该模型分析了股指期货价差的波动规律，考虑了价差交易中可能遇到的交易成本，选取了适当的统计区间，并借助计算机程序，在高频历史数据中分析并寻找交易机会，最后得出了价差交易实证的收益率。本文统计交易模型的建立，即是对价差交易策略的实证检验过程，也是计算机技术在交易实证中运用的一次尝试。(本文来源于《山西财经大学》期刊2015-05-08）
价差交易论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
12月15日，上期所监事长陆文山在上海举行的“2019中国钢铁市场展望年会”上表示，2019年，上期所将有序推出期货新品种、期权、指数期货等衍生品工具，研究推出远期、掉期及价差交易。陆文山说，今年以来，上期所在改革创新、服务实体经济方面不断打开
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
价差交易论文参考文献
[1].程小勇.RBOB汽油期货和WTI原油期货价差交易操作策略[N].期货日报.2019
[2].王宁.上期所：明年研究推出远期、掉期及价差交易[N].期货日报.2018
[3].程小勇.美国经济或触顶运用美债期货捕捉价差交易机会[N].期货日报.2018
[4].程小勇.联邦基金/欧洲美元跨商品价差交易机会凸显[N].期货日报.2018
[5].程小勇.捕捉罗素2000和标普500指数期货的价差交易机会[N].期货日报.2017
[6].程小勇.日本大选前日经225期指价差交易策略[N].期货日报.2017
[7].周晓雅.市场人士：农产品量化投资需重视价差交易机会[N].期货日报.2017
[8].李磊.铜贸企业套保套利添一新工具[N].期货日报.2015
[9].程小勇.价差交易促使COMEX铜期货亚洲交易时段活跃[N].期货日报.2015
[10].任立明.沪深300300股指期货价差交易策略[D].山西财经大学.2015
标签：原油期货; RBOB; WTI原油; 原油产量; 原油价格; 美国墨西哥湾; 汽油; 原油供应; 原油出口; Brent;