导读:本文包含了风险衡量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:新常态,小微企业,信用风险,稳健极端值模型
风险衡量论文文献综述写法
孙延鹏[1]（2019）在《基于稳健极端值模型构建小微企业信用风险衡量体系》一文中研究指出选取我国1995～2016年216家小微企业作为研究样本,通过构建信用风险衡量体系,并考虑"新常态"环境条件下所呈现的极端值情形,进一步采用稳健Logit递归模型分析"新常态"下的企业信用风险问题。结果发现,当在信用评估模型中加入"新常态"条件时,企业信用风险的影响因素均产生了显着的变化,意味着"新常态"条件的变动对小微企业的信用风险影响尤为明显。此外,当采用稳健极端值模型刻画小微企业的信用风险时,无论在样本内预测抑或是样本外预测,该模型均呈现出较好的预测绩效。(本文来源于《财会月刊》期刊2019年23期）
赵成志[2]（2019）在《江苏省农村商业银行流动性风险衡量及其影响因素研究》一文中研究指出《中华人民共和国商业银行法》明确了我国商业银行“安全性、流动性、效益性”的叁性原则,其中流动性原则是指商业银行有能力随时支付客户的提取存款、支用贷款等资金需求,当商业银行流动性不足时就会发生流动性风险;而流动性风险因其不确定性和极强的传染性,极易引发系统性金融风险。特别是2008年金融危机和我国商业银行在2010年、2013年、2016年屡次发生的“钱荒”事件,都表明我国商业银行时刻面临着严峻的流动性风险。相比其他商业银行,农村商业银行作为中小商业银行,其业务单一、规模较小、经营地域受限、管理能力不足,对流动性风险管理存在意识欠缺和方法落后等问题。基于此,本文就江苏省农村商业银行的流动性风险状况及其影响因素进行了分析研究,并针对如何防范流动性风险提出了对策建议。本文主体以“江苏省农村商业银行流动性情况分析——构建流动性风险综合衡量指标——对影响流动性综合指标的因素进行实证研究——提出相应对策建议”为研究思路,选取了8个常用的流动性风险基础评价指标,运用因子分析法构建了江苏省各地市农村商业银行流动性风险综合衡量指标。然后利用面板数据回归模型对流动性风险影响因素进行建模,从银行内部和宏观因素两个方面探究现阶段影响江苏省农村商业流动风险的主要因素。研究表明,江苏省农村商业银行流动性风险总体平稳,但不同地市农村商业银行流动性风险呈现不同特征;且流动性状况受GDP增长率、同业拆借利率、资产期限结构、拨备覆盖率、资产盈利能力等因素的影响显着。最后,本文根据研究结论,就如何提升江苏省农村商业银行流动性风险管理水平提出了相应对策建议。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-05-21）
李昱东[3]（2018）在《供给侧改革背景下对P2P平台风险衡量指标的实证分析》一文中研究指出P2P(peer to peer)指个人通过第叁方平台在收取一定费用的前提下向其他个人提供小额借贷的金融模式,指的是个人对个人的信贷平台。P2P平台能满足不同借贷人的资金融通与投资的需求,区别于以往的银行贷款模式,将资金供给方与需求方按照peer to peer的方式一一连接,可以说是金融与借贷领域的供给侧改革。但现如今,P2P作为在作为高速发展的新兴产业的同时,由于行业竞争激烈、监管方法不完善等原因,平台跑路等现象时有发生,给我国经济发展带来不利影响。因此,文章对P2P平台披露的数据进行量化分析,试图建立行之有效的风险监控模型,促进P2P平台的有效监管。(本文来源于《中国集体经济》期刊2018年24期）
陈瑞欣,马琦[4]（2016）在《VaR及CVaR在股票风险衡量中的实证分析》一文中研究指出VaR风险管理模型作为一种符合未来风险管理发展方向的有效管理工具,目前已逐渐发展成为现代国际金融界风险度量与管理的主流方法。通过计算两支股票的日收盘价,并与两支股票每日的实际收盘价比较,证实VaR方法在股市风险衡量中的作用,表明利用VaR方法对股票风险有比较好的预测性。同时,利用改进的CVaR方法对单支股票进行预测分析,得出较好的结果。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2016年31期）
高婧[5]（2016）在《论证券投资组合风险衡量及防范》一文中研究指出证券投资组合理论针对资产投资人评估风险和利润实现投资收益最大化的方法进行研究。它为现代投资理论的发展起到重要作用。文章从证券投资组合理论、证券投资组合风险的衡量和风险的防范等进行了简要分析,从而使资产投资主体最大可能防范风险,实现收益的最大化。(本文来源于《财经界(学术版)》期刊2016年22期）
陈瑞欣,马琦[6]（2016）在《金融风险衡量方法与分析》一文中研究指出罗伯特·C.默顿曾说过,风险是影响金融决策行为的基本要素,如果金融业务中没有了风险的存在,那么对于金融决策的行为就会变得简单。在风险衡量中,人们抽象出风险的产生因素,并把它们通过数学计量方法表示出来。通过数学模型对损失进行估价和对风险进行衡量,有助于得到更有效的金融风险管理产品。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2016年28期）
杨丽萍[7]（2015）在《基于灰色关联理论的项目风险衡量方法》一文中研究指出灰色关联理论主要使用由观测值构成的曲线的几何特征来分析变量之间的相关性。相对于经济管理活动当中广泛应用的计量经济学工具,灰色关联理论具有众多的优势。文章以灰色关联理论为主要分析工具,结合灵敏度分析模型,为项目管理过程中的风险衡量过程提供一种全新的分析方法。(本文来源于《统计与决策》期刊2015年24期）
郭敏,黄亦炫,蒋涛[8]（2015）在《服务于“走出去”战略的主权债务违约风险衡量》一文中研究指出继2012年成为世界第叁大对外投资国之后,2013年中国对外直接投资流量创下1078.4亿美元的历史新高,其中非金融类对外直接投资流量达到927.4亿美元。然而,受欧洲主权债务危机的影响,全球对外直接投资整体呈下降趋势,主权债务违约风险对海外资产安全的威胁逐渐引起人们重视。那么,主权债务违约风险究竟如何影响外商直接投资?怎样科学有效地评价受资国的债务违约风(本文来源于《国际贸易》期刊2015年09期）
[9]（2015）在《亚太经济风险衡量偏向下行》一文中研究指出进一步拖延结构改革可能会抑制经济增长。因此,政策应继续关注培育抗风险能力并提高生产能力当前,亚太地区经济前景依然有利,预计该地区在中期仍将引领全球经济增长。虽然经济扩张速度自全球金融危机爆发以来有所放缓,但强劲的消费增势帮助缓冲了外部需求下降所产生的冲击。作为拥有石油进口国和供应链参与国的地区,亚洲将从近期世界油价(本文来源于《中国经济报告》期刊2015年06期）
刘艳梅[10]（2014）在《我国商业银行流动性风险衡量与影响因素研究》一文中研究指出通过合理的流动性风险管理来保持适度的流动性，控制流动性风险一直是商业银行流动性风险管理的热点与重点。巴塞尔委员会也曾指出测度与管理其流动性是商业银行最为重要的业务之一。但是因为大部分人认为银行即使出现流动性危机，政府也会进行救助，致使流动性风险曾一度被国内外学者忽视。然而，近年来，银行业不断出现流动性风险问题，使加强流动性风险管理再次成为商业银行的关注热点。因此，准确测度商业银行流动性风险，并深入研究流动性风险影响因素，对我国银行业甚至金融业的良性发展有重要意义，鉴于此，本文围绕这些问题针对我国商业银行展开研究，具体包括以下五部分：首先，界定流动性、流动性风险的定义，梳理商业银行流动性风险管理的相关理论，并介绍本文运用的分析方法及其原理。其次，回顾我国商业银行流动性风险发展历程与现状，并全方位、深入分析当前我国商业银行流动性风险管理中存在的问题。然后，运用静态、动态流动性风险衡量方法对我国商业银行流动性风险进行衡量，并在我国现有的商业银行流动性风险衡量指标的基础之上，采用主成分分析方法，构造出一个衡量商业银行流动性综合水平的指标。再次，以构造的流动性综合水平为被解释变量，从银行内外部选取解释变量对我国不同规模上市商业银行建立面板数据模型进行实证分析，以探求我国商业银行流动性风险的影响因素。最后，在流动性风险现状及问题分析的基础上、结合影响因素的实证分析结果，从银行自身层面、宏观政策层面以及第叁方监督层面对我国商业银行流动性管理提出相应对策建议。(本文来源于《燕山大学》期刊2014-12-01）
风险衡量论文开题报告范文
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
《中华人民共和国商业银行法》明确了我国商业银行“安全性、流动性、效益性”的叁性原则,其中流动性原则是指商业银行有能力随时支付客户的提取存款、支用贷款等资金需求,当商业银行流动性不足时就会发生流动性风险;而流动性风险因其不确定性和极强的传染性,极易引发系统性金融风险。特别是2008年金融危机和我国商业银行在2010年、2013年、2016年屡次发生的“钱荒”事件,都表明我国商业银行时刻面临着严峻的流动性风险。相比其他商业银行,农村商业银行作为中小商业银行,其业务单一、规模较小、经营地域受限、管理能力不足,对流动性风险管理存在意识欠缺和方法落后等问题。基于此,本文就江苏省农村商业银行的流动性风险状况及其影响因素进行了分析研究,并针对如何防范流动性风险提出了对策建议。本文主体以“江苏省农村商业银行流动性情况分析——构建流动性风险综合衡量指标——对影响流动性综合指标的因素进行实证研究——提出相应对策建议”为研究思路,选取了8个常用的流动性风险基础评价指标,运用因子分析法构建了江苏省各地市农村商业银行流动性风险综合衡量指标。然后利用面板数据回归模型对流动性风险影响因素进行建模,从银行内部和宏观因素两个方面探究现阶段影响江苏省农村商业流动风险的主要因素。研究表明,江苏省农村商业银行流动性风险总体平稳,但不同地市农村商业银行流动性风险呈现不同特征;且流动性状况受GDP增长率、同业拆借利率、资产期限结构、拨备覆盖率、资产盈利能力等因素的影响显着。最后,本文根据研究结论,就如何提升江苏省农村商业银行流动性风险管理水平提出了相应对策建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险衡量论文参考文献
[1].孙延鹏.基于稳健极端值模型构建小微企业信用风险衡量体系[J].财会月刊.2019
[2].赵成志.江苏省农村商业银行流动性风险衡量及其影响因素研究[D].中国矿业大学.2019
[3].李昱东.供给侧改革背景下对P2P平台风险衡量指标的实证分析[J].中国集体经济.2018
[4].陈瑞欣,马琦.VaR及CVaR在股票风险衡量中的实证分析[J].经济研究导刊.2016
[5].高婧.论证券投资组合风险衡量及防范[J].财经界(学术版).2016
[6].陈瑞欣,马琦.金融风险衡量方法与分析[J].经济研究导刊.2016
[7].杨丽萍.基于灰色关联理论的项目风险衡量方法[J].统计与决策.2015
[8].郭敏,黄亦炫,蒋涛.服务于“走出去”战略的主权债务违约风险衡量[J].国际贸易.2015
[9]..亚太经济风险衡量偏向下行[J].中国经济报告.2015
[10].刘艳梅.我国商业银行流动性风险衡量与影响因素研究[D].燕山大学.2014