导读:本文包含了证券投资基金经理论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:基金产品绩效,私募证券投资基金经理,个人特征,复合专业背景
证券投资基金经理论文文献综述
许颖[1]（2019）在《中国私募证券投资基金经理复合专业背景与基金产品绩效研究》一文中研究指出近些年来,中国私募证券投资基金井喷式增长,成为市场中重要的机构投资者。私募证券投资基金少限制、重绩效的特性使基金经理与基金产品的利益关联更为紧密,也更有利于基金经理充分发挥其投资能力(肖欣荣和田存志,2011;陈道轮等,2013)。在私募证券投资基金领域,基金经理的个人特征是否能够创造出更优异的绩效是一个值得研究的问题。学科专业背景对一个人的思考方式、思维能力、价值观念等方面的影响显而易见,是判断一个人能力的重要线索(Worthington and Higgs,2004)。本文选择复合专业背景作为切入点,运用2010年04月16日至2017年06月30日间的中国私募证券投资基金产品作为研究样本,将基金产品按投资策略进行了细致的分类,在控制基金产品特征因素的情况下,对基金产品绩效表现与基金经理复合专业背景进行了回归分析。研究发现:在私募证券投资基金中,复合专业背景的基金经理,其管理的基金产品的绩效较好,风险较低。细分投资策略后发现:在股票策略基金产品中,复合专业背景只降低了风险水平,对基金产品绩效没有显着影响。把股票策略更细分为叁种子策略后发现:复合专业背景可以降低股票多头策略与股票多空策略基金产品的风险水平,但对这两种基金产品绩效的影响截然相反,即复合专业背景降低了股票多头策略基金产品的绩效,却提升了股票多空策略基金产品的绩效;在市场中性策略中,复合专业背景可以提升基金产品绩效,但对其风险水平无显着影响。另外,在细分市场周期后发现:在熊市中,复合专业背景的私募证券投资基金经理,其管理的基金产品绩效更好,风险更低;而在牛市中,复合专业背景可以降低基金产品的风险水平,但对基金产品的绩效无显着影响。本文为中国私募证券投资基金经理专业教育背景对基金产品绩效影响这一研究领域提供了微观证据,也丰富了私募证券投资基金经理个人特征领域的相关研究。(本文来源于《上海外国语大学》期刊2019-05-01）
姜丹丹[2]（2016）在《阳光私募基金经理证券投资选择能力的研究》一文中研究指出随着我国证券市场的不断发展与完善,居民收入水平日渐提升,相应的产生了对高端理财服务的大量需求,阳光私募基金产业的兴起满足了高收入群体对较高投资回报率的需求。我国私募基金最早出现于1993年,从2007年起我国阳光私募基金的规模进入爆炸式的增长阶段。阳光私募基金不但成为我国金融市场上重要的投资工具,而且也为我国高收入群体居民在投资理财时提供了多样化和差异化的投资渠道。通过研究基金经理证券投资选择能力,阳光私募基金公司能够正确评估基金经理的价值创造能力,投资者能够正确选择适合自己的投资产品,证券监管部门可以将基金评价结果,作为不断完善修改监管规则和相关政策法规的重要依据。因此,研究阳光私募基金产业对金融市场的健康发展起到重要的积极推进的作用。不仅能为基金投资者提供完善依据,而且通过探索阳光私募产业,为日后的监管和发展打下牢固而坚实的基础,进而使其蓬勃发展。本文首先阐述了阳光私募基金的定义、分类和特征,以及与其他基金的比较分析。其次,从法律、市场环境和监管者叁个角度阐述了阳光私募基金的产生,并全面论述了我国阳光私募基金的发展现状及基金经理的整体状况分析。然后,本文对比评价了各种对基金经理证券投资选择能力的评价方法,选出实证选取的TM模型和HM模型。本文把2013年1月1日至2015年12月20日研究期间内的市场分为“上升市场”、“下降市场”及“调整市场”,根据阳光私募基金经理的不同出身背景进行分类,分为公募派、券商派、民间派,并利用EVIEWS软件对面板数据分别在不同市场的情况来对基金经理的证券选择能力和择时能力进行实证研究。最后,本文基于实证结果和我国阳光私募基金经理的现存问题,从阳光私募基金经理、阳光私募基金公司和证券监管部门叁个角度提出了提高证券投资选择能力的建议。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2016-04-01）
储可凡[3]（2016）在《证券投资基金经理业绩评级研究》一文中研究指出本文主要结合主成分分析与聚类分析,提出了叁种股票型与混合偏股型公募开放式基金经理的业绩评级方法。本文认为,用基金经理评级代替对基金本身的评级,更符合我国基金经理频繁更替的现状。基金经理的评级是用历史的业绩作为投资的依据,只有当业绩存在持续性,评级才有意义。本文首先用R/S方法估计了基金经理业绩的Hurst指数,结果表明基金经理的绝对收益与相对收益均存在一定的正向持续性,且这种持续性略高于基金本身。因而本文认为基金经理历史业绩评级法在投资决策具有指导意义。通过研究国内外基金评级机构的评级方法,本文从中吸取可用于基金经理评级的内容。另外,从这些评级机构的业绩衡量指标中,筛选并进行一定的改造,最终确定了可用于基金经理评级的十叁种指标。本文提出“净值平均”的方法计算基金经理任职期内所有基金的累计净值综合收益率,作为基金经理的历史业绩序列,在此数据基础上计算出基金经理各项评级指标的数值。通过主成分分析的方法,将十叁种指标经线性变换,抽象出五个主成分。这五个主成分的累计方差贡献率接近90%,概括了原有指标的大部分信息。通过分析五个主成分的载荷矩阵,本文将其分别命名为收益成分、风险成分、能力成分、择时成分、杠杆成分,以反映主成分的含义。最后,用基金经理五个主成分的值,结合聚类分析,本文提出了叁种基金经理评级的方法。这叁种方法隐含着不同的假设,可以满足不同类型投资者的需求。第一种评级最为灵活,每个主成分分别评级,投资者可自由判断对自己而言重要的主成分,并选择在重要成分上评级高的基金经理作为投资对象。第二种评级直接对所有股票与偏股型基金经理聚类,同时实现了投资风格的划分与评级,这里假设投资者首先选择风险收益一致最优的基金经理,若两者冲突,优先考虑收益。第二种评级方法有时会忽略第叁至五主成分的表现。第叁种评级两次聚类,第一次按风险、杠杆对基金经理分类,第二次进行评级。这种方法一方面引导投资者从与自己风险承受能力匹配的基金经理中选择投资对象;另一方面在评级中可以给予能力成分与择时成分这两个剔除市场环境影响的变量更高的权重,从而更多考量基金经理内在的投资能力。(本文来源于《清华大学》期刊2016-04-01）
肖欣荣,徐俐丽[4]（2015）在《基金经理过度自信与个人特征研究——基于中国证券投资基金的数据》一文中研究指出本文以换手率作为过度自信的衡量指标,对我国2007年至2014年普通股票型基金经理过度自信影响因素进行了研究。实证检验表明:(1)基金上期业绩表现优异会使基金经理在当期更容易表现出过度自信,而市场平均收益率对基金经理过度自信不具有显着性影响;(2)在基金上期表现优异的情况下,团队管理会导致基金经理过度自信更明显;(3)基金经理从业经验、年龄、任职基金数量与换手率呈负相关,说明缺乏经验的年轻基金经理更容易产生过度自信;(4)持有专业证书的基金经理由于专业素质高,发生过度自信可能性较低,性别、学历、是否有MBA学位这些因素对换手率无显着影响,不能很好地解释过度自信。(本文来源于《上海金融》期刊2015年09期）
曹开阳[5]（2015）在《牛市未走，投资者可逢低建仓》一文中研究指出沪深两市6月下旬以来的这波调整，无论是从股指跌速还是从市值蒸发来看，都堪称A股之最。面对伤痕累累的A股，不少投资者黯然退出，但新近成立的本土私募基金五道资本却作出了截然不同的选择。 8月2日，五道资本·诚1号证券投资基金以路演的方式公开(本文来源于《长沙晚报》期刊2015-08-04）
王虹珊[6]（2014）在《有关证券投资基金经理择时能力的探讨》一文中研究指出随着基金规模的不断扩大,基金经理的能力得到更多的关注。基金经理进行证券组合投资时,主要包括选股能力和择时能力,关于这两个能力的研究是关于市场是否有效的重要问题。本文着重于基金择时能力的探讨,若实证表明择时能力显着,说明基金确实是能战胜市场为投资者带来收益的。结果表明:采取不同的数据和模型将得出有关择时能力是否显着的不同结论。(本文来源于《时代金融》期刊2014年35期）
张哲[7]（2013）在《遵循市场逻辑的价值投资者》一文中研究指出史伟，英国雷丁大学经济学硕士。2001年至2002年在东方证券投资部从事行业研究，2003年至2008年在华宝兴业基金先后担任高级研究员、基金经理助理和基金经理，2008年加入交银施罗德基金，现任权益部副总经理，2009年4月10日起担任交银施罗德先锋股(本文来源于《证券时报》期刊2013-01-14）
肖林秀,戴华琪[8]（2012）在《在大逻辑下寻找优质企业》一文中研究指出近日，南方基金旗下一只股票型基金产品——南方金粮油股票型证券投资基金正在募集，在市场尚未明显出现趋势性机会的情况下，该产品基金经理郭国栋是如何寻找市场中存在的机会呢？本报对其进行了专访。 ：该基金简称金粮油，其具体投资范围主要集中在哪些(本文来源于《证券日报》期刊2012-09-10）
马薪婷[9]（2011）在《美国经济温和复苏 大宗商品市场休整后将迎来上涨》一文中研究指出今年，黄金类、大宗商品、石油能源、不动产、奢侈品等为主题的QDII频频出现。 根据Wind数据显示，截至6月22日，今年已经成立的QDII达到12只。目前在发的QDII就有3只，分别为泰达宏利全球新格局、富国全球顶级消费品、广发全球农业指数。在(本文来源于《证券日报》期刊2011-06-27）
陈旻[10]（2011）在《我国证券投资基金经理激励机制研究》一文中研究指出证券投资基金实质上内含了一种委托代理关系,委托人与代理人都有各自所追求的利益目标,委托人(投资者)与代理人(基金经理)两者之间存在获取信息能力不等同的问题,前者处于相对劣势。基金管理中的激励机制作为投资基金制度管理中重要的部分被视为能够有效保护投资者利益。而到目前为止,我国尚未建立起行之有效的保护委托人利益的激励机制。所以,在我国基金业发展的初级阶段,建立并完善能够对委托人利益保护起到实际作用的基金经理激励机制是极其重要的。本文首先对主要的激励机制的基本理论进行介绍,以委托—代理理论、人力资本理论、激励约束理论为重点,接着来分析这叁个理论与基金经理激励之间的关系,以其作为本文的理论基础。然后分别从公募基金和私募基金的角度,介绍了美国的基金经理激励机制,得出一定相关的启示。之后再对我国基金经理激励机制的现状进行论述,得出我国基金经理激励机制中单一的固定管理费率会带来不利影响,导致激励力度不够,最终损害投资者的投资利益。最后,提出了对我国基金经理激励的必要性和构建激励机制本身及相关法律制度的建议。(本文来源于《暨南大学》期刊2011-04-20）
证券投资基金经理论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着我国证券市场的不断发展与完善,居民收入水平日渐提升,相应的产生了对高端理财服务的大量需求,阳光私募基金产业的兴起满足了高收入群体对较高投资回报率的需求。我国私募基金最早出现于1993年,从2007年起我国阳光私募基金的规模进入爆炸式的增长阶段。阳光私募基金不但成为我国金融市场上重要的投资工具,而且也为我国高收入群体居民在投资理财时提供了多样化和差异化的投资渠道。通过研究基金经理证券投资选择能力,阳光私募基金公司能够正确评估基金经理的价值创造能力,投资者能够正确选择适合自己的投资产品,证券监管部门可以将基金评价结果,作为不断完善修改监管规则和相关政策法规的重要依据。因此,研究阳光私募基金产业对金融市场的健康发展起到重要的积极推进的作用。不仅能为基金投资者提供完善依据,而且通过探索阳光私募产业,为日后的监管和发展打下牢固而坚实的基础,进而使其蓬勃发展。本文首先阐述了阳光私募基金的定义、分类和特征,以及与其他基金的比较分析。其次,从法律、市场环境和监管者叁个角度阐述了阳光私募基金的产生,并全面论述了我国阳光私募基金的发展现状及基金经理的整体状况分析。然后,本文对比评价了各种对基金经理证券投资选择能力的评价方法,选出实证选取的TM模型和HM模型。本文把2013年1月1日至2015年12月20日研究期间内的市场分为“上升市场”、“下降市场”及“调整市场”,根据阳光私募基金经理的不同出身背景进行分类,分为公募派、券商派、民间派,并利用EVIEWS软件对面板数据分别在不同市场的情况来对基金经理的证券选择能力和择时能力进行实证研究。最后,本文基于实证结果和我国阳光私募基金经理的现存问题,从阳光私募基金经理、阳光私募基金公司和证券监管部门叁个角度提出了提高证券投资选择能力的建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
证券投资基金经理论文参考文献
[1].许颖.中国私募证券投资基金经理复合专业背景与基金产品绩效研究[D].上海外国语大学.2019
[2].姜丹丹.阳光私募基金经理证券投资选择能力的研究[D].哈尔滨工程大学.2016
[3].储可凡.证券投资基金经理业绩评级研究[D].清华大学.2016
[4].肖欣荣,徐俐丽.基金经理过度自信与个人特征研究——基于中国证券投资基金的数据[J].上海金融.2015
[5].曹开阳.牛市未走，投资者可逢低建仓[N].长沙晚报.2015
[6].王虹珊.有关证券投资基金经理择时能力的探讨[J].时代金融.2014
[7].张哲.遵循市场逻辑的价值投资者[N].证券时报.2013
[8].肖林秀,戴华琪.在大逻辑下寻找优质企业[N].证券日报.2012
[9].马薪婷.美国经济温和复苏大宗商品市场休整后将迎来上涨[N].证券日报.2011
[10].陈旻.我国证券投资基金经理激励机制研究[D].暨南大学.2011
标签：基金产品绩效; 私募证券投资基金经理; 个人特征; 复合专业背景;