导读:本文包含了银行间同业拆借市场论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:金融租赁,银行间同业拆借市场,拆出资金
银行间同业拆借市场论文文献综述
[1]（2019）在《航天科工金融租赁有限公司获准加入全国银行间同业拆借市场》一文中研究指出近日,经全国银行间同业拆借中心批准,航天科工金融租赁有限公司(简称"航天金租")正式获准加入全国银行间同业拆借市场,收到了全国银行间同业拆借中心拆借市场开户通知书,通知明确了人民币同业拆借最高拆入、拆出资金限额为30亿元;拆入资金最长期限为92(本文来源于《中国军转民》期刊2019年04期）
范志国[2]（2018）在《中国银行间同业拆借市场有效性分析》一文中研究指出本文通过研究银行间同业拆借市场与债券回购市场的关系,从内外两个市场对银行间同业拆借市场的有效性进行了实证检验。结果显示,我国银行间同业拆借市场利率服从随机游走的过程,并且在这两者之中协整关系确实存在。同业拆借市场和债券回购市场与利率存在正的协整关系。银行间借贷市场的有效性对中国基准利率的选择、利率市场化和货币政策的有效性具有重要的意义。(本文来源于《北方金融》期刊2018年12期）
潘兆宇[3]（2018）在《货币政策对金融市场流动性的影响》一文中研究指出近年来,随着我国实体经济的快速发展与改革开放的深入推进,加之我国金融体系与国外的接轨,更基于我国社会主义市场经济的大背景,使得我国的金融市场的组成变得更为复杂,金融市场的构成也更趋于多元化与运行的复杂化,导致金融市场的预期收益变得很难预测。金融市场的流动性作为衡量预期收益的一个重要指标,其波动与关联对金融市场的健康发展有着举足轻重的作用。我国的股票市场和银行同业拆借市场经过长时间的发展,其规模和对我国金融市场的影响具有全局性、深刻性、广泛性和长远性。相较于其它的如黄金、债券等金融市场,股票市场和同业拆借市场无论在规模、交易量、覆盖行业等都具有非常高的代表性,其流动性的变化可以在很大程度上折射和反应当今金融市场整体的一个变化。因此,本文结合我国实情,选择股票市场和银行同业拆借市场作为我国金融子市场的代表,期望发现在我国独特的中国社会主义特色建设道路与经济体制背景下,央行的货币政策将会对金融市场的流动性的影响方式与程度,以期为制定符合我国国情的货币政策提出建议与对策,促进我国金融市场、乃至国民经济的持续健康发展。本文通过比较分析,以Amihud和Mendelson于1986年提出的衡量市场流动性的“叁维度”理论与模型作为度量金融市场的流动性为理论基础,借鉴谷壮海、陈文杰(2016)对金融市场流动性的相关测度指标,建立VAR(Value at risk)模型和估算相关参数,对股票市场流动性和同业拆借市场流动性受央行货币政策影响的进行定量化分析。为保证实证分析所采集的数据的科学性与代表性,本文对数据进行了一定的精确化处理。一是选择流动性好且容量大的数据样本,其目的在于减少实验误差,使实验结果更加的精确;二是进行了去极值的处理,有效减少极值对分析的影响;叁是选择的是月度的加权平均数据,有利于降低试验误差。本文实证分析采集的是2013--2017年沪深300指数A股上市公司的月度数据和2013-2017年CHIBOR和SHIBOR的月度数据,选用广义货币(M2)和银行间隔夜拆借利率(R)作为我国货币政策的代表,首先对所有数据进行了平稳性检验,然后确定VAR模型;将上述检验通过的数据,运用确定的VAR模型来计算股票市场和银行间同业拆借市场的流动性指标,并对估算的结果进行Granger因果检验、相关性检验和脉冲响应分析,经综合分析得出以下实证分析结果与结论:1.我国货币政策会对股票市场流动性和银行间同业拆借市场流动性均会产生显着的影响,但其作用的方式、程度与时间长短有所不同。我国货币政策会对股票市场流动性的影响是敏感和剧烈的,但影响时间相对较短,可快速趋于平稳;波动的度相对较窄;即货币政策会对股票市场的影响短期效应较大,但影响幅度有限。货币政策会对银行间同业拆借市场流动性的影响相对滞后且较平缓的,但影响时间相对较长;即货币政策会对银行间同业拆借市场的影响短期效益小,而长期效应较明显。2.我国股票市场流动性与同业拆借市场流动性呈极弱相关性,股票市场流动性和银行间同业拆借市场流动性对彼此间的流动性存在有较为微弱的影响,力度不大且会在较快趋于平稳。即当其中一个金融子市场的流动性发生改变时,会对另一个金融子市场的流动性造成一个力度不大且滞后的负向冲击,之后会在较短的时间内趋于平稳。依据我国的国情与金融市场的现状,结合本文的实证结论,提出以下政策建议:1.合理运用货币政策对市场进行科学、合理化调控,尤其是要注重谨慎、平稳、精准的调控,有效、合理调控股票市场和银行同业拆借市场的流动性,确保金融市场平稳。2.降低银行间同业拆借市场的进出入壁垒,为银行间同业拆借市场注入新鲜的动力,丰富其交易主体,发展多元化的合格投资者,以提高非银行业的金融机构、非金融机构、上市公司和企业参与市场的程度;在提高资金影响效用的同时,也提高银行间同业拆借市场资金在股票市场上流通的程度。3.学习与借鉴以美国为代表的发达国家银行同业拆借市场建设与管理的先进经验,建立以银行准备金寸头为主要内容的国家同行拆借基金,推行以国家同行拆借基金经纪商为中介的交易为主、以直接交易为辅的模式,杜绝非法交易,稳定同业拆借市的流动性,并同时提高效率。4.更加关注股票市场流动性和银行间同业拆借市场流动性的变化,并将其纳入新的货币政策的参考指标;以使得央行能在一定程度上对当前市场特点有一个更全面的了解,从而制定出更科学合理、更精准有效的货币政策。在本文的最后,还对本研究实证分析中样本数据选取所遇到的困难,以及选取谷壮海、陈文杰两位作者在2016年的文献中所建立的VAR模型分析我国货币政策对股票市场和银行间同业拆借市场流动性的影响,可能存在的不足之处,并进而提出了后续研究拟进一步完善的方向。(本文来源于《西南财经大学》期刊2018-03-01）
刘柳,屈小娥[4]（2018）在《银行理财产品发行会对银行同业拆借市场造成影响吗?——基于EEMD和时变Copula方法的研究》一文中研究指出2016年4季度央行货币政策执行报告指出要将商业银行表外业务纳入宏观审慎监管。银行理财产品作为银行表外业务的重要组成部分,其收益率的波动是否会影响银行同业拆借市场利率呢?本文利用EEMD频域分解技术,结合时变高斯Copula函数模型,从高频、低频和趋势项叁个频域刻画了理财产品收益率与银行同业拆借利率的动态联系。研究发现:两者在短期中联动作用不大,长期的联动依存关系明显,从长期看我国商业银行理财产品预期收益率与银行同业拆借市场的流动性存在非常紧密的联系。因此,为保证银行同业拆借市场的流动性安全,央行需要利用公开市场操作和借贷便利等货币政策工具熨平同业拆借利率的短期波动,在长期内则需重点关注银行理财产品收益率变化对银行同业拆借利率波动造成的冲击和影响。(本文来源于《证券市场导报》期刊2018年02期）
张庆[5]（2017）在《VaR模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究》一文中研究指出VaR模型作为度量风险的一种方法被广泛应用到了包括利率、汇率风险、价格等市场风险的度量中。伴随我国金融体制改革的不断深入,商业银行中对风险的管理也越来越严格。由于利率变化会间接影响到商业银行价值,因此所有利率风险类型都是商业银行在利率市场化改革背景下需要考虑的问题。本文针对商业银行同业拆借市场上所面临的的利率风险研究了VaR在该市场上的应用,通过建立模型得出相关结论,并分析了运用VaR加强同业拆借的有效性。(本文来源于《环球市场信息导报》期刊2017年35期）
詹先琪[6]（2017）在《银行间同业拆借市场对商业银行流动性风险的影响研究》一文中研究指出经营管理商业银行的叁大基本原则是盈利性、安全性以及流动性,而商业银行实现安全性和盈利性则又离不开流动性的存在。适度的流动性能够使行业银行降低经营风险同时达到预期盈利的目的,流动性能够促进商业银行朝着更加健康的方向发展,对经营管理商业银行意义重大。商业的流动性风险是其众多风险的集中表现形式,同时商业银行流动性风险往往是多种因素综合作用的结果。论文重点讨论银行间同业拆借市场对商业银行流动性状况的影响机制和传导过程。银行间同业拆借市场作为我国货币市场的重要组成部分,其交易规模、交易频率在整个金融市场中都处于领先地位,则银行间同业拆借市场的流动性变动势必会传导到商业银行市场上,并对商业银行的流动性产生一定程度的影响,同时存在诱发商业银行流动性风险的可能性。论文以银行间同业拆借市场流动性与商业银行流动性风险为研究对象,灵活运用多学科和多种方法,从以下四个方面开展研究。第一,在全面系统梳理既有研究成果的基础上,界定了商业银行流动性的概念、内涵、特征、成因以及度量方法,介绍了我国银行间同业拆借市场的发展历程、结构性特征,提出采用价量相结合的平均法评估同业拆借市场流动性水平。第二,阐述了银行间同业拆借市场流动性对商业银行流动性风险的作用机理,重点分析了拆借资金期限错配、拆借市场利率波动以及拆借主体风险传染叁条主要传导途径的影响路径。第叁,以H银行为案例,选取2013年至2016年6月的月度数据,建立VAR向量自回归模型,从实证角度印证了银行间同业拆借市场流动性波动对商业银行流动性存在显着影响。第四,面对同业拆借市场错综复杂的风险,提出商业银行应该合理安排同业拆借业务的期限结构、防范同业拆借市场利率波动、建立科学的流动性风险预警机制等对策建议。(本文来源于《贵州财经大学》期刊2017-05-27）
杨磊[7]（2016）在《我国银行间同业拆借市场的风险传染效应研究》一文中研究指出美国次贷危机与欧洲债务危机的接连爆发给全球金融市场带来重创,这两次危机集中凸显了风险传染的严峻性。金融工具的不断创新使得银行业务结构日趋复杂,银行间市场风险不再局限于个体风险,而逐步呈现系统性特征。随着我国银行间同业拆借市场的不断发展,风险可以借助于市场内各成员间紧密的业务联系进行传播,部分银行在外部冲击下陷入危机所引发的风险将在市场内部迅速扩散,从而诱发其他银行陷入困境,导致连锁反应,甚至可能引发整个同业拆借市场的崩溃。中外有关同业拆借市场风险传染效应的研究,尽管在理论和实证上已取得不少值得借鉴的成果,但在风险传染网络建模方面仍有待深入研究。因此,从上述叁个方面对我国银行间同业拆借市场的风险传染效应进行研究具有重要意义。本文以“测度同业拆借市场风险传染效应及影响因素,缓释风险传染”为目的,遵循“理论架构——现实基础——实证分析——策略选择”的研究思路,综合运用宏观经济学、计量经济学、金融学和统计学等相关学科知识,从理论上探讨同业拆借市场风险的系统性特征、同业拆借市场风险传染的理论解释及渠道,剖析了我国同业拆借市场风险传染的机理与现实。在理论基础上,利用矩阵法对我国同业拆借市场的风险传染效应进行度量,并针对性地运用宏观压力测试方法和复杂网络模拟方法对我国同业拆借市场的风险传染效应影响因素进行研究,以提出适应我国现实情况的一系列缓释同业拆借市场风险传染的策略。首先,本文对同业拆借市场和风险传染的相关理论进行了系统性梳理。结合现有文献,并依据我国国情,对同业拆借市场风险传染进行了清晰的界定,这是研究同业拆借市场风险传染效应及其影响因素的基础。在此基础上,本文对同业拆借市场的风险传染相关理论进行了全面的阐述,包括金融脆弱性理论和金融网络理论。随后,分析了同业拆借市场风险传染的系统性、爆发性和影响的广泛性特征,并深入探讨了同业拆借市场的风险传染渠道和风险传染机制。其次,本文对我国银行间同业拆借市场的风险传染效应进行了度量。结合银行间同业拆借市场交易关系,依据同业拆借市场主体交易行为建立银行间同业拆借市场双边敞口风险矩阵,并根据银行核心资本低于违约损失贷款即破产的原则,通过最大熵矩阵法模拟在信用风险单一冲击、信用风险和流动性风险联合冲击下我国同业拆借市场风险传染过程,并测算同业拆借市场风险的传染程度。研究发现,双边联合风险冲击下的同业拆借市场的风险传染效应较强烈,被传染银行的数量增多;同业业务规模越大,风险传染的效应越强;五大国有银行是主要的传染源银行,政策性银行是易受传染银行;核心资本水平与风险传染效应相关。再次,本文引入了宏观压力测试方法对最大熵矩阵法的参数设置进行修正,旨在预测极端压力情况下风险传染的演变路径,并确定宏观经济因素对银行间同业拆借市场风险传染的影响。实证结果指出,国内生产总值和货币供应量的降低会加大银行的信用风险,贷款利率、居民费价格指数以及国房景气指数的上升同样会放大信用风险。当宏观经济环境发生剧烈变化时,银行信用风险会显着提升,导致部分银行出现经营危机。宏观经济冲击强度越大,同业拆借市场的风险传染速度越快,这种状态在GDP增速减缓的情况下尤为突出。在宏观经济冲击的强压环境下,所有样本银行都具备风险传染性。然后,本文利用复杂网络模型从中微观层面对同业拆借市场的风险传染进行分析,考察了当银行体系中的某家银行受到外界冲击而导致违约时,同业拆借市场的风险如何通过网络进行传播及其传染程度。研究表明,银行间网络结构连通性对于系统性风险存在相反的两方面的作用:当连通性较小时,网络结构为风险传染提供了更便利的途径,从而增加系统性损失的效果;但是当网络连通性超过某阂值时,网络连通性为系统性风险的分担提供了很好的渠道,起到降低系统性风险的作用。银行间敞口规模只有在超过阈值后才会对系统性损失产生影响,且对于系统性损失的影响会显着提高;较高的资本充足率可以很好地缓解危机,降低系统性损失。但是随着初始冲击的不断加强,资本充足率对于系统性损失的控制效果逐渐减弱。最后,本文结合理论和实证分析得到的基本结论,并从完善同业拆借市场风险隔离制度、强化监管机构宏观审慎监管、优化银行自身风险防范能力叁个方面提出相关政策建议,以此促进我国同业拆借市场的稳健发展,为银行风险管理提供借鉴与启示。(本文来源于《湖南大学》期刊2016-12-19）
陈果静[8]（2016）在《给小银行进入短期拆借市场开扇门》一文中研究指出本报讯 陈果静报道：全国银行间同业拆借中心8月9日发布了《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》（以下简称《细则》）。《细则》进一步明确了金融机构进入全国银行间同业拆借市场相关流程和事中事后监管要求，更多的“小银行”将有机会进入市场拆借短期资金。(本文来源于《经济日报》期刊2016-08-11）
张晓帅[9]（2016）在《中国银行间同业拆借市场有效性研究》一文中研究指出银行间同业拆借市场是货币市场的重要组成部分,其在金融市场体系中发挥着不可替代的作用。我国的同业拆借市场起始于1984年,经过近叁十余年发展才逐步走向规范,在微观领域已成为各金融机构融通资金重要场所；而宏观方面随着货币政策从数量型向价格型的转变,成为货币政策进行宏观调控重要渠道。拆借市场利率是资金配置的风向标,准确及时的反映资金供给需求状况,国家努力培育Shibor成为基准利率,而银行间同业拆借市场利率能否成为基准利率的一个重要因素是它能否准确反映货币供求状况,而同业拆借利率能准确反映货币供求状况的前提条件是同业拆借市场是有效的,因此从同业拆借市场的本身来研究其有效性至关重要。有效市场理论是现代金融理论发展的基石,本文把其运用于同业拆借市场有效性检验。首先,通过界定同业拆借市场的狭义概念,简述了中国拆借市场演进与现状、建设成就以及应有功能,着重分析了影响同业拆借市场有效性的五个因素。其次,在法玛随机波动理论模型下,并结合我国现有货币市场特殊情况,分别从内部、外部进行有效性实证检验,得出货币子市场之间有很好的趋同性质,达到外部有效性；而通过游程检验、方差比检验、单位根检验等方法,得出同业拆借市场利率不服从随机波动模型,不满足弱式有效性市场要求的结论。最后,通过分析影响市场有效性因素,针对性的提出针对性的措施,包括市场主体多元化,降低市场准入门槛,建立专业的资金拆借中介经纪商,建立完善的等级评估制度,加强相关法律体系的外部监管。(本文来源于《辽宁大学》期刊2016-04-01）
王荣[10]（2015）在《浅析我国银行间同业拆借市场》一文中研究指出银行间同业拆借市场作为金融机构短期融资的重要方式和中央银行制定以及实施货币政策的重要载体,对我国整个金融市场的建设和发展都具有重要的现实意义,为金融市场的正常运行和健康发展做出了巨大的贡献。基于此,本文将谈一谈我国银行间同业拆借市场的有关问题,从同业拆借市场的相关概念以及产生的原因出发,阐述我国同业拆借市场发展的历程,最后重点针对我国银行间同业拆借市场发展存在的问题提出相应的解决措施,希望可以促进我国银行间同业拆借市场获得更好的发展。(本文来源于《时代金融》期刊2015年33期）
银行间同业拆借市场论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文通过研究银行间同业拆借市场与债券回购市场的关系,从内外两个市场对银行间同业拆借市场的有效性进行了实证检验。结果显示,我国银行间同业拆借市场利率服从随机游走的过程,并且在这两者之中协整关系确实存在。同业拆借市场和债券回购市场与利率存在正的协整关系。银行间借贷市场的有效性对中国基准利率的选择、利率市场化和货币政策的有效性具有重要的意义。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
银行间同业拆借市场论文参考文献
[1]..航天科工金融租赁有限公司获准加入全国银行间同业拆借市场[J].中国军转民.2019
[2].范志国.中国银行间同业拆借市场有效性分析[J].北方金融.2018
[3].潘兆宇.货币政策对金融市场流动性的影响[D].西南财经大学.2018
[4].刘柳,屈小娥.银行理财产品发行会对银行同业拆借市场造成影响吗?——基于EEMD和时变Copula方法的研究[J].证券市场导报.2018
[5].张庆.VaR模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究[J].环球市场信息导报.2017
[6].詹先琪.银行间同业拆借市场对商业银行流动性风险的影响研究[D].贵州财经大学.2017
[7].杨磊.我国银行间同业拆借市场的风险传染效应研究[D].湖南大学.2016
[8].陈果静.给小银行进入短期拆借市场开扇门[N].经济日报.2016
[9].张晓帅.中国银行间同业拆借市场有效性研究[D].辽宁大学.2016
[10].王荣.浅析我国银行间同业拆借市场[J].时代金融.2015