导读:本文包含了线性红利边界论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:线性红利边界,干扰,Gerber-Shiu函数,破产概率
线性红利边界论文文献综述
张燕,寇冰煜,毛磊[1]（2015）在《线性红利边界下带干扰的风险模型的破产理论》一文中研究指出针对保险公司的运营会受利率等不确定性因素的影响的问题,本文建立了具有线性分红策略的带干扰的的经典风险模型。利用全概率公式、泰勒展开式及积分变换法,得到了罚金折现函数、破产概率及生存概率满足的积分-微分方程.当红利策略为常值红利策略时,得到了罚金折现函数满足的更新方程,并借助算子变换及相应的复合几何分布,推导出了罚金折现函数的解析表达式.这些量对于保险公司设计相应的财务预警系统或保险监督部门设计某些监督指标系统等问题具有参考价值或指导作用.(本文来源于《西安工业大学学报》期刊2015年01期）
杨涛[2]（2011）在《带线性红利边界的风险模型》一文中研究指出本论文主要是研究具有线性红利界限的风险模型的破产理论.在保险精算学理论中,常数值边界红利风险模型已经研究了很长的时间,但除了数学运算简化外,没必要将模型局限于常数值边界.在实际生活中,依赖于时间的边界即线性边界比常数值边界更具有现实意义.尤其是常数值边界红利风险模型将最终导致以概率1破产,而线性边界红利风险模型可以克服这一缺陷.具有线性边界红利风险模型最早是由Gerber(1974)首先提出来的,他对经典模型作了以下修正：盈余在红利界限以下,不发放红利；盈余在红利界限以上便发放红利,直到下一次索赔发生,这样运作的结果可使得盈余一旦越过红利界限便驻留在边界上Gerber(1981)考虑了此模型下的生存概率和红利付款的期望现值分别满足的积分微分方程.根据内容本论文可以分为以下叁章：第一章为绪论,简要介绍了经典模型破产理论,以及分红问题的研究现状及模型的研究背景,为以下两章的内容做准备.第二章讨论了带随机干扰的经典风险模型在引入线性红利界限后的一些结果.这一章具体包括：首先推导出当0<u<b时期望折现分红函数V(u,b)满足的积分-微分方程,并得到了相应的边界条件.然后当0<u<b时,得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)满足的积分-微分函数,得到了相应的边界条件,并和前人的相关结论作了比较.最后得到累积折现分红函数Du,b的矩母函数M(u,y,b)当0<u<b时所满足的积分-微分方程,得到了相应的边界条件,并和前人的相关结论作了比较.第叁章讨论了带随机干扰和常利率的经典风险模型在引入线性红利界限后的一些结果.这一章具体包括：首先推导出当0<u<b时期望折现分红函数V(u,b)满足的积分-微分方程,得到了相应的边界条件,并和前人的相关结论作了比较.然后当0<u<b时,得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)满足的积分-微分函数,得到了相应的边界条件,并和前人的相关结论作了比较.最后得到累积折现分红函数Du,b的矩母函数M(u,y,b)当0<u<b时所满足的积分-微分方程,得到了相应的边界条件,并和前人的相关结论作了比较.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2011-04-01）
线性红利边界论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本论文主要是研究具有线性红利界限的风险模型的破产理论.在保险精算学理论中,常数值边界红利风险模型已经研究了很长的时间,但除了数学运算简化外,没必要将模型局限于常数值边界.在实际生活中,依赖于时间的边界即线性边界比常数值边界更具有现实意义.尤其是常数值边界红利风险模型将最终导致以概率1破产,而线性边界红利风险模型可以克服这一缺陷.具有线性边界红利风险模型最早是由Gerber(1974)首先提出来的,他对经典模型作了以下修正：盈余在红利界限以下,不发放红利；盈余在红利界限以上便发放红利,直到下一次索赔发生,这样运作的结果可使得盈余一旦越过红利界限便驻留在边界上Gerber(1981)考虑了此模型下的生存概率和红利付款的期望现值分别满足的积分微分方程.根据内容本论文可以分为以下叁章：第一章为绪论,简要介绍了经典模型破产理论,以及分红问题的研究现状及模型的研究背景,为以下两章的内容做准备.第二章讨论了带随机干扰的经典风险模型在引入线性红利界限后的一些结果.这一章具体包括：首先推导出当0<u<b时期望折现分红函数V(u,b)满足的积分-微分方程,并得到了相应的边界条件.然后当0<u<b时,得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)满足的积分-微分函数,得到了相应的边界条件,并和前人的相关结论作了比较.最后得到累积折现分红函数Du,b的矩母函数M(u,y,b)当0<u<b时所满足的积分-微分方程,得到了相应的边界条件,并和前人的相关结论作了比较.第叁章讨论了带随机干扰和常利率的经典风险模型在引入线性红利界限后的一些结果.这一章具体包括：首先推导出当0<u<b时期望折现分红函数V(u,b)满足的积分-微分方程,得到了相应的边界条件,并和前人的相关结论作了比较.然后当0<u<b时,得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)满足的积分-微分函数,得到了相应的边界条件,并和前人的相关结论作了比较.最后得到累积折现分红函数Du,b的矩母函数M(u,y,b)当0<u<b时所满足的积分-微分方程,得到了相应的边界条件,并和前人的相关结论作了比较.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
线性红利边界论文参考文献
[1].张燕,寇冰煜,毛磊.线性红利边界下带干扰的风险模型的破产理论[J].西安工业大学学报.2015
[2].杨涛.带线性红利边界的风险模型[D].曲阜师范大学.2011
标签：线性红利边界; 干扰; Gerber-Shiu函数; 破产概率;