导读:本文包含了评级准确性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:次贷危机,信用评级,评级准确性,Brier分数
评级准确性论文文献综述
邵丹璐[1]（2019）在《次贷危机前后信用评级机构评级准确性比较分析》一文中研究指出最近一次全球次贷危机过后,国际证监会组织及各国金融监管部门意识到信用评级机构的评级准确性存在问题,因此对信用评级监管制度进行了全面改革。文章使用基于预期违约概率法的Brier分数检测全球两大信用评级机构在监管改革后评级质量的改善情况。结果显示,两家信用评级机构均提高了评级信息的准确性。Brier分数弥补了目前常用评估方法的缺陷,进一步证实各大评级机构的评级准确性在信用评级行业监管改革后得到了显着提高。(本文来源于《宁波工程学院学报》期刊2019年01期）
潘炼[2]（2014）在《市场态势对投资评级及盈余预测准确性的影响》一文中研究指出证券分析师的投资评级有效性以及其盈余预测准确性的影响因素一直都是理论界研究的重点问题，然而众多文献中较少提及到市场态势对证券分析师所发布的信息的影响。本文将就这一问题作深入的探讨。本文选取了2005年6月7日至2010年7月5日的数据，经历了两个牛市和两个熊市。采用了事件研究法和多元线性回归的方法，主要是研究在不同的市场态势下，证券分析师投资评级的有效性是否具有差异，以及市场态势是否会对证券分析师所作出的盈余预测的准确性造成影响。目的在于帮助投资者更好地理解和使用证券分析师所发布的信息，也有利于促进学术界对证券分析师的相关研究。研究结果表明市场态势对证券分析师所发布的是投资评级或者是盈余预测都是具有影响的，投资者在参考证券分析师所发布的信息时，当前所处的市场态势是需要考虑的因素之一。虽然通过事件研究法的检验得知，证券分析师所发布的评价在不同的市场态势下都是显着有效的，可以获得短期超额累计收益率，然而经过独立样本t检验可知，在牛市的市场态势下，“买入”评级的股票具有更高的超额累计收益率。同样，根据多元线性回归的结果分析，在牛市的市场态势下，证券分析师所发布的盈余预测的误差会更小，也即是会更加准确。综合两者的结论可知，在牛市的情况下证券分析师所发布的信息更具有有效性，更进一步地说，在牛市中证券分析师所发布的“买入”评级的股票更具有投资价值。(本文来源于《暨南大学》期刊2014-04-25）
蒋晶,陈渠亮[3]（2013）在《我国证券公司股票评级有效性的经验研究——基于股价同步性与预测准确性》一文中研究指出证券分析师作为专业人员对股票的评级在成熟资本市场往往被认为是有效的,而我国证券分析师的评级结果是否同样有效有待实证研究的检验。本文以评级证券公司数量及有无顶级证券公司评级与股价同步性指标R2的相关关系,衡量股票评级能否提高股价信息含量,以股票评级级别平均水平及其标准差对股票价格涨跌的解释能力,衡量股票评级的预测准确性。与此同时,本文从这两个角度实证检验了股票评级的有效性。(本文来源于《中国商贸》期刊2013年18期）
王蕾[4]（2013）在《证券分析师荐股评级准确性研究》一文中研究指出证券分析师主要工作是通过自己的专业分析能力以及与公司管理层建立较为亲密的联系，参加公司内部工作会议等方式获得优于二级市场投资者的一手信息，对整个证券市场或者某行业、某公司的价值及变化趋势进行研究及预测，并将研究结果形成报告，向投资者提供客观、真实、可靠，并且有价值的投资策略或建议。证券分析师报告主要有盈余预测和荐股评级二大部分组成，而荐股评级是投资者作为投资参考的重要依据。但是，证券分析师专业的选股评级是否有一定的预测能力？投资者以此确定投资标的或重点研究跟踪对象是否具有良好的可操作性？分析师评级是否存在不同程度的偏差？哪些因素造成了评级偏差？这些问题的探究，直接关系到中小或机构投资者的切身利益。本文以Wind评级报告数据，对这些问题进行实证研究。文章首先回顾了国内外证券分析师的相关文献与理论基础，然后用描述性统计的方法，详细描述了证券分析师荐股评级报告的现状，接着通过事件研究方法以Wind和国泰安数据库中荐股评级报告作为研究对象，实证研究了分析师荐股评级转化为超额收益的偏差大小，以此来衡量分析师评级的准确性，最后在此基础上，选取上市公司规模、最佳分析师、相对上次评级的评级变动、对某支股票的分析师评级总次数等影响因素，通过相关分析、多元回归分析等统计方法，进一步分析了可能对荐股评级准确性造成影响的因素。最后文章从投资者和监管者的角度给出了关于证券分析师行业的建议，提出进行证券市场分析师行业专项立法，健全配套法律法规，完善信息披露制度,积极培育投资主体，提升证券分析师从业人员自身素质等建议。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2013-04-01）
赵艳艳[5]（2013）在《浅谈色牢度评级目光准确性》一文中研究指出通过实验室内部检验人员目光比对的方式找出色牢度评级中容易产生色差评定偏松或偏紧的色系,并针对目光调整提出相关建议,探讨了影响评级的其他相关因素。(本文来源于《江苏纺织》期刊2013年01期）
洪剑峭,王瑞,陈长松[6]（2012）在《分析师盈余预测准确性与投资评级的效率——基于中国证券市场的实证分析》一文中研究指出本文以我国证券分析师(以下简称分析师)在2005-2010年发布的研究报告为对象,研究分析师盈余预测准确性与其投资评级效率之间的关系。本文的研究方法是,按照准确性对分析师盈余预测进行分组并根据组内的投资评级构造股票投资组合,比较各投资组合的月平均超额收益率的差异。研究发现,分析师盈余预测的准确性与其投资评级的效率正相关,盈余预测准确性最高组的买入-卖空投资组合的月平均超额收益比准确性最低组高出1.997%。我们的研究结果表明,准确的盈余预测信息有助于分析师做出更有价值的投资评级,同时,研究也初步揭开了分析师工作过程的"黑匣子",为未来深入研究分析师行为提供了基础。(本文来源于《投资研究》期刊2012年08期）
张镅,王蕾,王丽娜[7]（2012）在《证券分析师荐股评级投资价值及准确性研究》一文中研究指出以国金证券分析师评级报告数据实证检验了分析师荐股评级的投资价值,并计算了评级偏差导致的收益率偏差,以此来衡量分析师荐股评级的准确性。研究发现,证券分析师荐股具有一定的投资价值,但普遍存在着乐观倾向。证券分析师的复杂利益冲突使得评级报告产生了不同程度的偏差。除此之外,文章进一步深入思考并分析了分析师评级偏差对投资者利益带来的影响,是对分析师利益冲突与荐股评级关系等问题的多角度研究。(本文来源于《合肥工业大学学报(社会科学版)》期刊2012年03期）
于春环[8]（2009）在《利益冲突对证券分析师股票评级准确性的影响研究》一文中研究指出在证券市场中,证券分析师利用信息上的优势和较高的信息解读与预测能力,为投资者提出投资建议。作为证券市场重要参与者,他们的行为对证券市场及其投资者产生很大的影响。对中国卖方证券分析师推荐评级的准确性影响因素进行研究,对保证我国证券分析师行为的独立、公正和有效,防范股价操纵,发挥证券分析师在维护市场效率中的作用有重要的理论意义和现实意义。首先本文以国泰安数据库中2005年至2008年9月共10家证券公司股票推荐抽样数据为样本,对中国证券分析师推荐评级的准确性进行了研究。统计结果显示,中国证券分析师推荐的股票收益率相对于推荐评级收益率标准,准确性较低。接着对分析师预测准确性较低的原因进行分析。从证券市场参与者现实情况出发,我们设立卖方证券分析师、机构投资者、中小型投资者动态博弈模型,在假设各类投资者交易特征后,收到分析师报告时,不同投资者做出不同的交易策略,最后得出面临利益冲突的卖方分析师的最优决策。进一步,我们构建实证模型检验了影响证券分析师做出正确决策的因素,实证结果支持了博弈模型结论。证券分析师做出正确决策的概率与自身禀赋正相关。证券分析师所属的研究部门的利益与投资银行部门的利益存在冲突,从而影响了分析师的独立性。证券公司规模和分析师预测的准确度正相关。牛市和熊市的行情显着地影响到了证券分析师所推荐股票的准确性。最后,由实证结果提出政策建议:建立证券市场卖空交易机制;完善证券分析师的激励约束机制;提高证券分析师的专业胜任能力;建立并完善与利益冲突有关的法律规范。(本文来源于《广东外语外贸大学》期刊2009-05-05）
黄静,董秀良[9]（2006）在《证券分析师业绩预测和投资评级准确性实证分析》一文中研究指出本文以国内证券分析师业的业绩预测和投资评级为研究对象,从投资评级的准确性、投资建议赢利性、业绩预测误差及其来源等几个方面进行了实证分析。研究结果表明,证券分析师的投资建议无论是在短期还是中长期均不能产生显着的超额收益,业绩预测误差是导致投资评级失误的原因之一,而业绩预测误差主要源于分析师对公司层面信息的错误判断。(本文来源于《数理统计与管理》期刊2006年06期）
黄静,董秀良[10]（2005）在《证券分析师业绩预测和投资评级准确性实证分析》一文中研究指出文章以国内证券分析师业的业绩预测和投资评级为研究对象,从投资评级的准确性、投资建议赢利性、业绩预测误差及其来源等几个方面进行了实证分析。研究结果表明,证券分析师的投资建议无论在短期还是中长期均不能产生显着的超额收益,业绩预测误差是导致投资评级失误的原因之一,而业绩预测误差主要源于分析师对公司层面信息的错误判断。(本文来源于《上海立信会计学院学报》期刊2005年05期）
评级准确性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
证券分析师的投资评级有效性以及其盈余预测准确性的影响因素一直都是理论界研究的重点问题，然而众多文献中较少提及到市场态势对证券分析师所发布的信息的影响。本文将就这一问题作深入的探讨。本文选取了2005年6月7日至2010年7月5日的数据，经历了两个牛市和两个熊市。采用了事件研究法和多元线性回归的方法，主要是研究在不同的市场态势下，证券分析师投资评级的有效性是否具有差异，以及市场态势是否会对证券分析师所作出的盈余预测的准确性造成影响。目的在于帮助投资者更好地理解和使用证券分析师所发布的信息，也有利于促进学术界对证券分析师的相关研究。研究结果表明市场态势对证券分析师所发布的是投资评级或者是盈余预测都是具有影响的，投资者在参考证券分析师所发布的信息时，当前所处的市场态势是需要考虑的因素之一。虽然通过事件研究法的检验得知，证券分析师所发布的评价在不同的市场态势下都是显着有效的，可以获得短期超额累计收益率，然而经过独立样本t检验可知，在牛市的市场态势下，“买入”评级的股票具有更高的超额累计收益率。同样，根据多元线性回归的结果分析，在牛市的市场态势下，证券分析师所发布的盈余预测的误差会更小，也即是会更加准确。综合两者的结论可知，在牛市的情况下证券分析师所发布的信息更具有有效性，更进一步地说，在牛市中证券分析师所发布的“买入”评级的股票更具有投资价值。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
评级准确性论文参考文献
[1].邵丹璐.次贷危机前后信用评级机构评级准确性比较分析[J].宁波工程学院学报.2019
[2].潘炼.市场态势对投资评级及盈余预测准确性的影响[D].暨南大学.2014
[3].蒋晶,陈渠亮.我国证券公司股票评级有效性的经验研究——基于股价同步性与预测准确性[J].中国商贸.2013
[4].王蕾.证券分析师荐股评级准确性研究[D].合肥工业大学.2013
[5].赵艳艳.浅谈色牢度评级目光准确性[J].江苏纺织.2013
[6].洪剑峭,王瑞,陈长松.分析师盈余预测准确性与投资评级的效率——基于中国证券市场的实证分析[J].投资研究.2012
[7].张镅,王蕾,王丽娜.证券分析师荐股评级投资价值及准确性研究[J].合肥工业大学学报(社会科学版).2012
[8].于春环.利益冲突对证券分析师股票评级准确性的影响研究[D].广东外语外贸大学.2009
[9].黄静,董秀良.证券分析师业绩预测和投资评级准确性实证分析[J].数理统计与管理.2006
[10].黄静,董秀良.证券分析师业绩预测和投资评级准确性实证分析[J].上海立信会计学院学报.2005