导读:本文包含了利率有效性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:银行家,币值稳定,存款账户,巴塞尔,银行盈利能力,均衡汇率,房屋空置率,商业银行,总体评估,结构性问题
利率有效性论文文献综述
杨海泉[1]（2019）在《瑞士银行业呼吁摆脱危机模式》一文中研究指出瑞士银行家协会认为，瑞士实施负利率的经济环境已经发生了变化，在瑞士经济获得改善后，负利率的副作用和风险正在增加,负利率不能成为常态，瑞士需尽快摆脱危机模式。日前，总部位于巴塞尔的瑞士银行家协会发布关于负利率政策后果、影响和结构性问题研究报告称，对(本文来源于《经济日报》期刊2019-11-20）
卢倩倩,许坤[2]（2019）在《短期利率向长期利率传导的有效性分析》一文中研究指出本文基于VARX模型分析了货币市场利率期限结构以及债券市场国债收益率期限结构的相互影响关系。实证分析结果表明:(1)货币市场不同期限的短期利率之间存在显着的相互影响,隔夜拆借利率的变化能有效传导至1个月以内期限的短期利率以及1个月期限以上的中短期利率;(2)债券市场不同期限国债收益率之间的传导存在阻断,中期率向中长期利率的传导有效性不足;(3)1年期国债收益率是货币市场短期利率的定价基础,而1个月期限以上的中短期货币市场利率是5年期以上中长期利率的定价基础。本文建议,通过完善基准利率体系、丰富国债期限结构以及增强金融部门服务实体经济能力等措施提高短期利率向长期利率传导的有效性。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2019年07期）
罗书嵘,张策,刘义圣[3]（2019）在《经济开放度对利率政策有效性及利率水平的影响》一文中研究指出运用主成分分析法对中国1980-2018年经济开放度进行测算,并就经济开放度对利率政策有效性的影响进行实证分析的结果表明,经济开放度与利率政策有效性以及利率水平之间存在反向关系。经济开放度提升,对当年利率政策的产出效应具有促进作用,而对滞后一年和两年利率政策的产出效应产生负面影响,但都不具有显着性;经济开放度提升对利率政策的价格效应的影响具有很强的持续性,经济开放度提升对当年和滞后一年利率政策的价格效应存在显着的放大作用,而对滞后两年利率政策的价格效应存在明显的削弱作用。避免经济开放度提升对利率政策有效性产生负向影响可通过降低利率水平以抵御其削弱作用,同时也抑制其对利率政策价格效应的放大作用。(本文来源于《社会科学研究》期刊2019年05期）
崔明懿[4]（2019）在《市场有效性和随机利率对信用风险测度的影响研究》一文中研究指出影响信用风险的两个关键要素是未来无风险利率的变动方式以及贷款主体的风险水平。本文在传统的信用风险结构化模型中引入市场有效性和利率随机性因素对模型进行修正,并利用上市公司数据进行实证分析,发现当前利率的随机性对信用风险测度的影响相对有限,但对市场有效性不足的低估将导致对信用风险的低估。(本文来源于《中国物价》期刊2019年08期）
李淑春[5]（2019）在《浅谈利率市场化对货币政策有效性和经济结构调整的影响》一文中研究指出随着市场经济体制改革的不断发展,在我国经济活动的过程中,利率是我国政府进行经济宏观调控的重要工具。在面对复杂多变的利率市场化环境下,我国的货币政策有效性和经济结构的调整都会受到一定的影响。在推动我国经济发展的进程中,要深刻理解利率市场化的意义。本文主要阐述了利率市场化对货币政策的有效性影响和对经济结构调整的影响,深入分析了利率市场化的重要的作用。(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年12期）
周涵[6]（2019）在《Shibor作为中国基准利率的有效性研究——在利率市场化背景下》一文中研究指出基准利率在一国的利率体系中起基础作用,作为金融市场其他产品定价参照的利率体系,是一国利率体系之本,对利率市场功能的发挥起着重要作用。然而在中国人民银行大力推行利率市场化改革的今天,中国基准利率的选择仍然无法确定。现通过分析上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)作为中国基准利率的有效性,从而对中国金融市场基准利率的选择提出加快推进利率并轨进程;提高Shibor的市场代表性;寻找比Shibor更有效的基准利率等建议。(本文来源于《北方经贸》期刊2019年06期）
刘晓博[7]（2019）在《中国货币政策利率传导机制有效性的研究》一文中研究指出在西方货币金融理论中,利率渠道是货币政策的主要传递渠道之一。当下,利率双轨制在我国并未彻底消失,但是经过二十多年的利率市场化改革,我国的利率市场化程度大大提升,利率市场化步入尾声阶段;与此同时,我国货币政策框架也逐步从数量型调控向价格型调控转变,央行制定和执行货币政策时也更为重视利率指标;此外,我国自2007年运行上海银行间同业拆放利率(Shibor)以来,Shibor基准性建设取得较大进展,传递货币政策信号的能力逐步增强。立足于以上背景,对我国货币政策利率传导机制的有效性进行研究具有重要的理论与现实意义。本文首先梳理了国内外有关货币政策利率传导机制的相关文献,阐释了有关利率传导机制的理论,然后立足于国内外学者的研究结论及相关理论,将我国利率传导的过程分为叁个阶段:从政策工具到基准利率、从基准利率到金融市场利率、从金融市场利率到实体经济的传导,并依次介绍每一个阶段选取的变量和数据。接下来,本文开始进行实证研究:运用季节调整、取对数等方法对数据进行处理,运用单位根检验、Johansen协整检验、Granger因果检验等方法判断数据是否平稳以及是否能够建立SVAR模型,模型建立后运用脉冲函数、方差分解等方法来研究变量之间的动态关系,得到实证结论:第一,货币政策工具向shibor的传导环节和shibor在金融市场内部的传导环节有效,市场利率向实体经济的传导效果不佳。第二,shibor在不同金融子市场之间的传导效果不一,shibor向银行间市场的传导优于向信贷市场的传导,向货币市场利率的传导效果优于向资本市场利率的传导。最后,本文对实证结论进行分析:本文认为第一阶段传导效果良好主要是因为金融市场制度约束减少、shibor传递央行政策信号能力增强、利率市场化改革逐渐深入等原因;第二阶段的阻滞因素主要是利率双轨制的存在和金融市场的分割;第叁阶段阻滞因素主要是企业、居民以及金融为实体经济提供的融资规模对利率变动的敏感程度不高。针对以上结论及对它们的分析,本文提出的建议有:进一步深化利率市场化改革;不断完善我国金融市场,加强各子市场之间的联系;着力提高企业、居民等微观主体的利率敏感度;加强对公众预期的引导,提高货币政策透明度,使金融市场主体行为与央行政策目标相吻合。本文的创新之处有两点:一是将利率传导机制划分为叁个阶段:货币政策工具→基准利率,基准利率→金融市场利率,金融市场利率→实体经济,分别分析各个阶段的利率传导在我国的有效性及各环节的阻滞因素,研究内容较为完整。二是结合近年央行公开市场操作特点,本文在第一阶段选择了国债7天逆回购利率作为货币政策工具的代表,使得变量更具有代表性,与实际更契合。(本文来源于《山西财经大学》期刊2019-05-25）
刘金全,范拓源,刘子玉[8]（2019）在《利率市场化进程中的金融摩擦与货币政策有效性研究》一文中研究指出随着存款利率上限的解除,我国利率市场化进程已进入崭新阶段。货币政策的利率渠道愈加顺畅,金融市场风险的约束也逐渐降低,但在两者共同作用下利率市场化最终会促进经济稳定还是会诱发更大的经济波动仍待进一步检验。有鉴于此,将金融摩擦约束纳入理论框架,分析利率市场化推进过程中货币政策对金融市场和实体经济的实际调控效果。研究结果显示:第一,我国金融市场摩擦程度较大,风险监管成本偏高并通过利率渠道转嫁给企业,从而导致风险溢价增加。第二,利率市场化能够提升利率渠道的传导效率,从而能够有效抑制金融风险。第叁,货币政策对实体经济的调控效果逐渐减弱,这意味着货币政策调控已进入"微波化"阶段。因此,货币当局应当继续疏通利率渠道,发挥利率对金融市场的调控作用,坚守不发生系统性金融风险的底线。(本文来源于《吉林大学社会科学学报》期刊2019年03期）
李文乐[9]（2019）在《利率市场化对货币政策传导机制有效性的研究——基于MSIAH-VAR模型的检验》一文中研究指出本文围绕货币政策传导机制,基于动态演进和横向比较的双重视角提出假说,以1996年—2018年的季度数据为样本,采用马尔科夫区制转换模型的变化形式MSIAH-VAR模型进行实证检验,研究我国利率市场化背景下货币政策传导机制的内在机理和有效性变化。研究发现:随着利率市场化推进,货币政策市场利率传导渠道逐渐畅通,市场利率传导机制的有效性逐渐增强;利率市场化带来的利率体制转轨促使银行信贷利率与市场利率的变动方向和幅度日渐融合,造成管制利率传导和信贷传导的有效性逐渐减弱;基于横向比较视角,在利率市场化进程中,市场利率传导机制的有效性逐渐强于管制利率和信贷传导机制。(本文来源于《新金融》期刊2019年04期）
高孝廉,李彩云,康晓琴,罗慧媛[10]（2018）在《我国基准利率有效性研究——基于SHIBOR在金融市场的表现》一文中研究指出2015年,我国已经基本完成了利率市场化,而利率市场化的核心是价格信号能够在市场中有效传导,而基准利率的有效性就是其衡量标准。2007年以来我国推出了上海银行间同业拆借利率,并运行良好,在中短期期限上,发挥着基准利率的作用。本文试图通过状态空间模型和向量自回归模型实证研究SHIBOR在金融市场上的传导效果,以探讨我国基准利率的有效性,并由此提出政策建议。(本文来源于《西部金融》期刊2018年12期）
利率有效性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文基于VARX模型分析了货币市场利率期限结构以及债券市场国债收益率期限结构的相互影响关系。实证分析结果表明:(1)货币市场不同期限的短期利率之间存在显着的相互影响,隔夜拆借利率的变化能有效传导至1个月以内期限的短期利率以及1个月期限以上的中短期利率;(2)债券市场不同期限国债收益率之间的传导存在阻断,中期率向中长期利率的传导有效性不足;(3)1年期国债收益率是货币市场短期利率的定价基础,而1个月期限以上的中短期货币市场利率是5年期以上中长期利率的定价基础。本文建议,通过完善基准利率体系、丰富国债期限结构以及增强金融部门服务实体经济能力等措施提高短期利率向长期利率传导的有效性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利率有效性论文参考文献
[1].杨海泉.瑞士银行业呼吁摆脱危机模式[N].经济日报.2019
[2].卢倩倩,许坤.短期利率向长期利率传导的有效性分析[J].价格理论与实践.2019
[3].罗书嵘,张策,刘义圣.经济开放度对利率政策有效性及利率水平的影响[J].社会科学研究.2019
[4].崔明懿.市场有效性和随机利率对信用风险测度的影响研究[J].中国物价.2019
[5].李淑春.浅谈利率市场化对货币政策有效性和经济结构调整的影响[J].现代经济信息.2019
[6].周涵.Shibor作为中国基准利率的有效性研究——在利率市场化背景下[J].北方经贸.2019
[7].刘晓博.中国货币政策利率传导机制有效性的研究[D].山西财经大学.2019
[8].刘金全,范拓源,刘子玉.利率市场化进程中的金融摩擦与货币政策有效性研究[J].吉林大学社会科学学报.2019
[9].李文乐.利率市场化对货币政策传导机制有效性的研究——基于MSIAH-VAR模型的检验[J].新金融.2019
[10].高孝廉,李彩云,康晓琴,罗慧媛.我国基准利率有效性研究——基于SHIBOR在金融市场的表现[J].西部金融.2018
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