导读:本文包含了债券价格论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:债券价格,中国债券总指数,经济因素,VAR模型
债券价格论文文献综述
张登耀[1]（2019）在《影响债券价格的经济因素分析——以中国债券总指数为例》一文中研究指出债券市场作为资本市场的重要组成部分,对经济发展起着越来越重要的作用,其资产规模占比仅次于贷款规模。本文基于中国债券市场2004年6月—2018年6月的国债数据,对影响中国债券价格的经济因素进行分析。发现通货膨胀和存贷差因素对债券价格具有较高的影响力,货币供应量的影响力较低,工业增加值的作用较为有限。此外,存贷差和货币供应量因素对短期债券价格影响较为明显,通货膨胀和存贷差因素则对中长期债券价格的影响十分显着。(本文来源于《新金融》期刊2019年08期）
周显菊[2]（2019）在《墨西哥国油日子不好过》一文中研究指出墨西哥国家石油公司近期再次遭遇打击，其于2024年1月到期的债券价格下跌了2.5个百分点。评级被下调墨西哥国油债券的大跌与债券评级机构的评级下调不无关系。5月，墨西哥以私营公司报价过高、工期过长为由，取消了在墨西哥湾Dos(本文来源于《中国石化报》期刊2019-07-19）
蔡斯雨[3]（2019）在《债券价格反应对我国股市盈余公告效应的预测研究》一文中研究指出盈余公告,是公司会计信息披露的主要组成部分,作为公司经营状况的晴雨表,向市场传递了公司价值信息,投资者根据所获得的信息进行投资决策,影响着相关公司的证券价格。会计领域实证研究的开山鼻祖Ball和Brown,通过发现股市中盈余公告效应,得出会计盈余具备信息含量的结论,拉开了会计学科科学化的历史巨幕。盈余公告效应的存在,表明股票价格没有迅速消化吸收公司盈余信息,而会随着时间逐渐吸收。根据上交所2017年统计年鉴数据显示,个人投资者持股户数占比达到99.78%,买卖交易占比达到82.01%,个人投资者参与市场交易高度活跃,中国股市为个人投资者所主导。相对股票市场,我国债券市场以机构投资者为主,富有经验、专业能力、拥有资源优势等的机构投资者更好地掌握与解读市场中的信息,调整其资产配置,这会使债券价格更迅速有效地反映盈余信息。那么,在盈余公告公布后,债券价格反应就应具备预测逐渐吸收盈余信息的股票价格,本文将对这种预测能力进行详细研究。通过对相关文献的梳理与总结,回顾了我国债券市场的发展历程,本文从债券角度切入,以有效市场假说、行为金融学理论、信息不对称理论以及注意力理论作基础,分析了债券价格反应对股市盈余公告效应预测以及影响预测能力的信用评级和机构持股的作用机理,并且提出相应假设,为实证检验提供充分理论基础。选取我国2011-2017年具备债券关联A股股票的上市公司作样本,检验了债券超额收益对于关联股票盈余公告后的累计异常收益的预测能力。本文研究发现,盈余公告前1日至后1日债券超额收益率的变动可以预测公告公布后窗口期(2,41)的股票累计异常收益,同时这种预测能力不会因为盈余信息的好坏而存在显着的差异;接着,基于似无相关模型SUR的检验后,信用评级负向影响债券价格反应的预测能力,即上市公司的信用评级越低,债券收益对于股票累计异常收益的预测能力越强,反之亦然;随后,基于费舍尔组合检验以及引入交互项,发现上市公司的机构持股比例会对债券价格反应的预测能力产生负向影响,即上市公司机构持股比例越高,债券价格反应的预测能力越弱,反之亦然;最后,考虑到季度盈余数据的自相性,构建折中化模型,进行检验年度盈余数据,结果同样支持本文命题。本文研究表明,我国被富有经验的投资者所主导的债券市场中债券价格相对于股票价格会更迅速地吸收消化盈余公告信息。(本文来源于《东北农业大学》期刊2019-06-01）
曾金华[4]（2019）在《“银边债券”价格波动属正常现象》一文中研究指出近期，作为投资新品，被称为“银边债券”的地方政府债券引起广泛关注。然而，在首批发行后这些债券均出现二级市场交易价格跌破发行价的现象。备受追捧的地方债为何出现这种现象？如何看待地方债的投资价值？“结合宏观经济、债券市场发展、市场短期流动性变化等因(本文来源于《经济日报》期刊2019-05-03）
范亚东,蔡斯雨,李炜[5]（2019）在《盈余公告后债券价格反应对股票未来回报的预测研究》一文中研究指出本文研究了我国A股上市公司发布盈余公告后,债券价格反应对于关联股票未来回报的预测能力。研究发现,盈余公告前1日至后1日债券收益率的变动可以预测公告公布后窗口期为20日的股票持有超额累计回报;实证结果显示,这种预测能力不会因为盈余信息的好坏而存在显着的差异;最后基于似无相关模型SUR的检验后,发现上市公司的机构持股比例越低,债券价格反应对于股票回报的预测能力越强。本文研究表明,我国被富有经验的投资者所主导的债券市场中债券价格相对于股票价格会更迅速地吸收消化盈余公告信息。(本文来源于《金融发展研究》期刊2019年03期）
刘精山[6]（2018）在《随机利率条件下信用风险债券价格及其衍生品价格研究》一文中研究指出在新时代背景下,对金融发展的质量提出了新的要求,作为金融市场的重要组成部分,随着债券市场的不断创新和发展,关于债券产品及其衍生品的价值及定价问题显得尤为重要,基于此本文研究了信用风险债券的价值问题,为了使得信用风险债券及其衍生品的定价在市场上能更容易地实现和克服参数模型的参数误差问题,假设短期利率过程和可违约债券的违约强度过程均服从Hull-White模型,并且使两者的随机波动率之间具有非零相关系数,然后利用偏微分方程(PDE)得出信用债券价格的闭形式解。接着再以债券价格的解析式作为条件,并从风险中性测度变换到生存测度,得出以该债券为标的物的债券衍生品价格的闭形式解。(本文来源于《未来与发展》期刊2018年12期）
吕江涛[7]（2018）在《踩雷乐视网股权质押影响划句号 西部证券信用评级重回AAA级》一文中研究指出昨日，西部证券公告称，联合信用评级有限公司将西部证券、“15西部01”及“15西部02”移出信用评级观察名单，维持AAA信用等级。时隔4个多月，西部证券及其此前发行的两只债券重回AAA级。业内人士认为，因为资管新规落地、信用事件频发、投资者配置(本文来源于《证券日报》期刊2018-07-19）
张勤峰[8]（2018）在《中融新大债券价格异动》一文中研究指出继15鲁焦01、15鲁焦02遭“腰斩”之后，7月11日，民企中融新大集团有限公司旗下另一只公司债18新大02也上演暴跌，盘中净价一度跌至28元，较最近成交价跌去叁分之二。投资者对这家AAA级民企的不信任感似乎愈演愈烈。盘面数据显示，11日，18(本文来源于《中国证券报》期刊2018-07-12）
杜凤娇[9]（2018）在《Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解》一文中研究指出考虑Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解,利用Lévy过程下即期鞅测度方法,得到即期鞅测度下贴现债券满足的随机方程,并得到贴现债券价格的解.(本文来源于《徐州工程学院学报(自然科学版)》期刊2018年02期）
牛萌,Jae-Kwon,Byun[10]（2018）在《信用等级变动对债券价格的影响》一文中研究指出本文以2007-2016年信用等级发生变化的公司债为研究对象,运用事件研究法分析等级变化对债券收益率产生的影响。研究表明事件窗口中,债券等级上调和下调都对债券收益率产生显着影响并在公示13周后公告效果开始逐渐消失。且从AAR的变化程度上看,等级上调引起了市场的过度反应。(本文来源于《金融经济》期刊2018年08期）
债券价格论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
墨西哥国家石油公司近期再次遭遇打击，其于2024年1月到期的债券价格下跌了2.5个百分点。评级被下调墨西哥国油债券的大跌与债券评级机构的评级下调不无关系。5月，墨西哥以私营公司报价过高、工期过长为由，取消了在墨西哥湾Dos
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
债券价格论文参考文献
[1].张登耀.影响债券价格的经济因素分析——以中国债券总指数为例[J].新金融.2019
[2].周显菊.墨西哥国油日子不好过[N].中国石化报.2019
[3].蔡斯雨.债券价格反应对我国股市盈余公告效应的预测研究[D].东北农业大学.2019
[4].曾金华.“银边债券”价格波动属正常现象[N].经济日报.2019
[5].范亚东,蔡斯雨,李炜.盈余公告后债券价格反应对股票未来回报的预测研究[J].金融发展研究.2019
[6].刘精山.随机利率条件下信用风险债券价格及其衍生品价格研究[J].未来与发展.2018
[7].吕江涛.踩雷乐视网股权质押影响划句号西部证券信用评级重回AAA级[N].证券日报.2018
[8].张勤峰.中融新大债券价格异动[N].中国证券报.2018
[9].杜凤娇.Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解[J].徐州工程学院学报(自然科学版).2018
[10].牛萌,Jae-Kwon,Byun.信用等级变动对债券价格的影响[J].金融经济.2018