导读:本文包含了自泊松过程模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:破产概率,零膨胀泊松过程,随机保费,常利率
自泊松过程模型论文文献综述
闫帅[1]（2019）在《索赔次数为零膨胀泊松过程的相关风险模型》一文中研究指出破产理论是保险行业发展的重要理论基础之一,因此建立符合保险实践的风险模型,研究保险公司的破产相关问题有着重要的现实意义.本文将零膨胀泊松分布作为索赔次数建立相关的风险模型,从经典的风险模型开始,并逐步考虑在模型中加入干扰因素、利率因素的影响,获得相关的结论.本论文共分为四章:第一章本章作为绪论,先对破产理论的研究背景及相关研究结果做了简单的阐述,最后对本文研究的主要内容做了整体总结.第二章本章讨论了索赔次数为零膨胀泊松过程一般风险模型.第一节阐述了零膨胀泊松分布和过程的定义及其性质;第二节介绍了该模型的基本结构;第叁节研究破产发生时的惩罚函数满足的积分方程,进而得到破产概率的相关结论;第四节给出索赔额为指数分布时破产概率的解析表达式.第叁章本章研究具有随机保费收入的零膨胀泊松风险模型.第一节介绍了模型的基本结构和一些准备知识;第二节利用鞅方法给出该风险模型破产概率满足的积分方程;第叁节分析了保费收入与索赔额均服从指数分布时破产概率的解析表达式.第四章本章在第二章的基础上引进了常数利率.第一节给出模型的基本结构;第二节得到破产时刻惩罚函数所满足的积分方程.第叁节给出初始盈余为0时的惩罚函数的解析表达式.(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2019-03-01）
闫帅[2]（2018）在《索赔次数为零膨胀泊松过程的风险模型》一文中研究指出零膨胀泊松分布在应用中经常用来描述零过多的计数数据,文章根据零膨胀泊松分布定义了一类零膨胀泊松过程,并研究了零膨胀泊松过程的相关分布性质。考虑以零膨胀泊松过程作为计数过程的风险模型,给出该模型惩罚函数满足的更新方程,作为特例,当索赔额服从指数分布时给出破产概率的解析表达式。(本文来源于《企业技术开发》期刊2018年01期）
张攀,马明,郑莹[3]（2016）在《非齐次泊松过程下的截断δ-冲击模型》一文中研究指出本文研究了一类特殊的冲击模型-截断δ-冲击模型,利用可靠性理论得到了此类冲击模型系统寿命可靠度函数及其上界、矩存在的充分条件、失效率函数及寿命分布类,将截断δ-冲击模型由基础过程为齐次泊松过程情形推广到了非齐次泊松过程情形.(本文来源于《数学杂志》期刊2016年01期）
方颢[4]（2014）在《基于广义FGM模型下复合泊松过程的保费定价研究》一文中研究指出一直以来,保费价格都是保险理论和实践中研究的核心问题.保险公司的业务可以用一个输入输出系统来描述,在这个系统中,盈余由征收的保费和赚取的利息以及投资收益而增加,由理赔和成本的支出而减少.保费定价过低会使保险公司陷入经营困境甚至会导致破产,定价过高会使保险公司降低市场竞争力且会增加被保险人负担,因此保费定价对保险公司来说是非常重要的精算问题.保费的厘定就是求出一个最小保费,它不仅可以应付理赔,而且还使得保单组合的盈余足够快增长.保费的厘定,对保险公司的生死存亡至关重要,因此,合理的风险定价模式,一直备受保险工作者和理论界广泛关注.本文首先从保费定价的基本理论入手,考虑了索赔额与等待时间是一组具有广义FGM相依结构的序列,在复合泊松过程模型的假设下,对保费定价进行了深入的探索和研究,相对于索赔额与等待时间独立的情形更加符合实际.在确定复合泊松过程下的广义FGM Copula的分布函数后,求得出其概率密度函数,通过Laplace变换、Laplace逆变换等方法求出了索赔额的矩母函数的表达式,并对比了索赔额与等待时间独立情形的矩母函数.随后文章进一步讨论了矩母函数的高阶导数计算方法,给出了其Esscher定价泛函的表达式,利用Matlab软件对Esscher定价泛函与参数h之间的关系进行了数值模拟,并在零利息力和非零利息力下分别讨论了净保费的表达式.最后,文章对全文的研究结果做了总结,并介绍了作者下一步的工作计划.(本文来源于《安徽工程大学》期刊2014-06-07）
江正发,黄旭鹏[5]（2014）在《基于复合泊松过程的寿险保费精算模型》一文中研究指出文章以保险公司面对一个随机客户群为假设条件,对投保客户群进行复合泊松过程处理,以终身寿险为例,根据精算等价原理,讨论在全连续模型和常数死力、常数失效力条件的寿险定价方法,并推导趸缴纯保费和均衡纯保费的计算公式。(本文来源于《统计与决策》期刊2014年08期）
张大伟,王传玉,方颢[6]（2014）在《保费收入服从复合泊松过程的一类相依更新风险模型研究》一文中研究指出研究了保费收入过程是复合泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault中所描述的相依结构的一类更新风险模型。通过运用全期望公式、边际密度函数、Laplace变换函数、连续形式的Dickson-Hipp算子等一系列方法,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数及其Laplace变换函数的显示表达式。(本文来源于《贵州师范大学学报(自然科学版)》期刊2014年02期）
王春峰,熊春连,房振明,黄晓彬[7]（2014）在《中国股市流动性深度日内模式——基于马尔科夫调制泊松过程模型》一文中研究指出针对已有流动性深度日内模式的研究数据受异常事件污染的局限,基于马尔科夫调制泊松过程,构建了交易量分离模型,该模型可分离交易量中的异常交易量。进一步以交易量为流动性深度的代理指标,研究了中国股市的流动性深度日内模式。研究发现:异常交易量确实对我国股市的深度日内模式有影响;由于对信息的敏感程度不同,不同规模股票的深度日内模式不同,对信息敏感的中、小市值股票具有W型模式,而对信息相对不敏感的大市值股票呈U型模式;由于不同市场走势下,投资者对市场信息的敏感程度不同,我国股市深度日内模式受市场走势的影响,牛市时,深度日内模式呈U型,而熊市时,深度日内模式呈W型。(本文来源于《天津大学学报(社会科学版)》期刊2014年02期）
张大伟,王传玉,田飞[8]（2014）在《保费收入服从泊松过程的一类相依更新风险模型研究》一文中研究指出本文研究了保费收入过程是泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault et al.(2006)中所描述的相依结构的一类更新风险模型.运用生成函数、离散形式的Dickson-Hipp算子和反Z变换等一系列方法,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数的生成函数的精确表达式,以及它所满足的瑕疵更新方程.(本文来源于《数学理论与应用》期刊2014年01期）
郭敏杰,刘鹏,刘芳,雷振明[9]（2013）在《泊松过程在用户上下线模型中的应用》一文中研究指出提出了基于非齐次泊松过程的宽带拨号上网(ADSL)用户上下线模型.对用户上下线行为进行建模,并基于现网真实数据,使用模型计算用户24 h内的每时刻退出登录的平均概率,将模型的预测值与现网实测数据进行对比,分析了不同用户组退出登录概率一天内的变化和持续在线平均概率的变化.分析结果表明,提出的ADSL宽带用户上下线模型可以有效、量化地描述用户上下线行为,在ADSL宽带用户上下线行为的异常检测和舆情分析等领域具有较好的工程应用价值.(本文来源于《北京邮电大学学报》期刊2013年01期）
杨琴,陈云[10]（2012）在《基于泊松过程的供应链复杂网络模型》一文中研究指出针对现有供应链网络模型的不足,建立了网络节点到达过程服从泊松过程、拓扑增长与边权耦合同步机制驱动的供应链有向含权网络演化模型,获得了节点出入强度分布和网络出入强度分布的解析表达式,分析结果表明该模型的网络稳态平均出入强度分布均服从幂律分布,与数据仿真结果相符。(本文来源于《系统工程》期刊2012年09期）
自泊松过程模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
零膨胀泊松分布在应用中经常用来描述零过多的计数数据,文章根据零膨胀泊松分布定义了一类零膨胀泊松过程,并研究了零膨胀泊松过程的相关分布性质。考虑以零膨胀泊松过程作为计数过程的风险模型,给出该模型惩罚函数满足的更新方程,作为特例,当索赔额服从指数分布时给出破产概率的解析表达式。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
自泊松过程模型论文参考文献
[1].闫帅.索赔次数为零膨胀泊松过程的相关风险模型[D].辽宁师范大学.2019
[2].闫帅.索赔次数为零膨胀泊松过程的风险模型[J].企业技术开发.2018
[3].张攀,马明,郑莹.非齐次泊松过程下的截断δ-冲击模型[J].数学杂志.2016
[4].方颢.基于广义FGM模型下复合泊松过程的保费定价研究[D].安徽工程大学.2014
[5].江正发,黄旭鹏.基于复合泊松过程的寿险保费精算模型[J].统计与决策.2014
[6].张大伟,王传玉,方颢.保费收入服从复合泊松过程的一类相依更新风险模型研究[J].贵州师范大学学报(自然科学版).2014
[7].王春峰,熊春连,房振明,黄晓彬.中国股市流动性深度日内模式——基于马尔科夫调制泊松过程模型[J].天津大学学报(社会科学版).2014
[8].张大伟,王传玉,田飞.保费收入服从泊松过程的一类相依更新风险模型研究[J].数学理论与应用.2014
[9].郭敏杰,刘鹏,刘芳,雷振明.泊松过程在用户上下线模型中的应用[J].北京邮电大学学报.2013
[10].杨琴,陈云.基于泊松过程的供应链复杂网络模型[J].系统工程.2012